[财务管理]第九章 相关与回归分析.pptVIP

第九章 相关分析与回归分析 第一节 相关分析 第一节 相关分析 一、相关分析概述 （二）相关关系的种类 二、相关分析的主要内容 三、直线相关的测定 三、直线相关的测定 三、直线相关的测定 表7-1 某地能源消耗量与工业总产值的相关表 三、直线相关的测定 （二）直线相关的特点 （三）相关系数的测定 （三）相关系数的测定 （三）相关系数的测定（积差法） （四）相关系数的判断标准 （五）直线相关的测定（例题） （五）直线相关的测定（例题） （六）直线相关的测定例题 （六）直线相关的测定例题 第二节 回归分析 一、回归分析的基本概述 （一）回归分析的分类 （二）简单线性回归特点 二、一元线性回归模型的建立 二、一元线性回归模型的建立 二、一元线性回归模型的建立 （三）一元线性回归模型的举例 （三）一元线性回归模型的举例 （三）一元线性回归模型的举例 （四）一元线性回归模型的估计标准误差 三、回归分析时应注意的问题 * 统计学 Statistics 第二节 回归分析 一、相关分析概述 二、相关分析的主要内容 三、相关关系的测定 确定性的函数关系：指现象之间是一种严格的依存关系，当自变量确定时，因变量（另一个与之有联系的现象）按照一定的规律，总有唯一确定的值与之对应。 随机性的相关关系：是指客观现象之间确实存在，但数量上不是严格对应的依存关系。在这种关系中，对于一个或若干个现象的每一个确定值，另一有联系的现象并不是只有唯一确定的值与之对应，而是有不同的值与之对应。 例如： 圆的面积S和它的半径r之间，始终有：S=πr2。 自由落体运动的位移S与时间t之间,始终有：S=1/2×gt2 例如： 商品的需求量Q与价格P之间就不存在精确的关系，因为，Q不仅仅只受到价格因素的影响,还受收入、偏好、预期、替代品、互补品等的影响。 人的体重W与身高H之间也不存在精确的关系，因为W还取决于胖瘦程度及肌肉密度等因素的影响。 （一）相关的概念 区别： 函数关系中的变量之间的关系是完全确定的，而相关关系中的变量之间的关系是不完全确定的。 函数关系可以用数学表达式精确表示出来，而相关关系只能通过研究变量间的统计规律才能得到。 联系： 由于存在着测量误差等因素的影响，函数关系在实践中往往通过相关关系表现出来；在研究相关关系时，常常通过确定性的函数关系部分来研究变量之间的依赖关系。 一、相关分析概述 相关关系与函数关系的区别与联系 根据相关形式分 线性相关 非线性相关 根据影响因素多少分 单相关：两个变量间相关 复相关（多重相关和偏相关） 如：销售额在价格固定时与销售量之间的关系；农作物单位面积产量与施肥量、浇水量之间的关系 根据相关关系的方向分 正相关 负相关 根据相关密切程度分 完全相关 不完全相关 3.不相关 图1 完全相关 图2 不完全相关 图3 不相关 确定现象之间有无关系及相关关系的表现形式 确定相关关系的方向 确定相关关系的密切程度 （一）相关关系的判定 定性认识 受判断者的经验、学识、能力等因素的影响 相关表和相关图 简单相关表和相关图（资料没有分组时用） 分组相关表和相关图（资料分组时用） 相关表 是一种统计表，它是直接根据现象之间的原始资料，将一变量的若干变量值按从小到大的顺序排列，并将另一变量的值与之对应排列形成的统计表。 相关图 又称散点图，它是用直角坐标系的x轴代表自变量，y轴代表因变量，将两个变量间相对应的变量值用坐标点的形式描绘出来，用以表明相关点分布状况的图形。 图7-1 能源消耗与工业总产值的相关图 两个变量是对等关系 两个变量间只有一个相关系数 相关系数有正、负之分 相关分析的两个变量都是随机变量 相关系数 是说明两个变量之间有无直线相关关系以及两个变量间线性相关关系密切程度的统计指标，可用r表示。 定义公式为： 式中： 是变量X、Y的样本协方差； 、 分别为其样本标准差 将标准差及协方差各自的计算公式代入相关系数的计算公式得： 可以化简得其简化公式为： 特点① r的取值范围是[－1，＋1] ② r的取值为正数或负数，表示两变量是正相关或负相关 ③ | r |=1，即取－1或＋1时，表明变量间存在着确定性的函数关系； r取0时，意味着它们之间无线性相关关系，但并不说明它们之间不存在着其它形式的相关关系 ④ | r |越接近于1，表明线性相关越密切；它越接近于0，说明线性相关关系越弱 为了判断相关关系的密切程度，有人提出了四级划分