金融计量学教学大纲.PDFVIP

《金融计量学》教学大纲 （一）课程基本信息 1. 课程代码 2. 课程名称（中文/英文）：金融计量学/Financial Econometrics 3. 课程类别：专业方向课 4. 课程学分：2 5. 课程学时： 32 （其中，授课学时： 32 ） 6. 开课单位：经贸学院金融研究所 7. 教学对象：金融专业学生，大四第 1 学期 （二）课程简介 金融计量学主要运用经济计量方法研究金融领域的相关问题，是金融学本科的专业方向 课。先修课程为金融学和计量经济学、统计学等课程，借助于相关的案例与数据，注重向学 生介绍实证分析的具体做法，训练和培养学生对经济金融数据尤其是时间序列数据的处理能 力和定量分析能力。后续课程为金融数据挖掘。 （三）课程教学目标和能力要求 本课程的目标是要教给学生如何通过创造性地研发、设计和运用金融工具和金融策略， 采用金融定量理论和方法来解决金融市场的财务问题；能熟练使用计量软件，处理和分析经 济金融数据特别是时间序列数据。是要培养学生的创新能力、综合运用知识的能力。 （四）课程教学方法 主要的教学方法有：课堂讲授、课堂提问、（教师精讲、学生多问相结合）、实验室教学、 实践教学、课堂讨论、课后小论文、课堂或课后的作业练习、聘请金融机构的专家做学术报 告、课堂案例分析，查阅经济、金融的参考资料以及课外自习。变“灌输”为“引导”，变 “讲解”为“应用”，变“教学”为“研究”；强调课堂教学的启发与互动，强调课堂教学与 课外指导的结合，强调理论与实际的结合，强调教师精讲与学生多练的结合。具体来说主要 有： （五）课程内容及教学安排 教学主题 1： 金融计量学介绍 （ 2 学时） [知 识 点]：金融计量学中的方法和应用步骤，金融数据的特点与来源，金融计量软件 介绍 [重 点]：金融时间序列分析的基本概念 [难 点]：金融数据的随机分布、期望与矩的概念 [能力要求]：理解金融计量学的基本概念，能够从网站和期刊年鉴中查找所需要的金融 1 / 4 数据。 [实践环节]：计量软件的初步使用 [教学方法]：课堂讲授，实践教学 [课前阅读]：参考教材相关章节 [课后作业]：从数据库中查找金融数据，并导入计量软件中进行简单的回归分析 教学主题 2 ： 平稳金融时间序列模型（一） （ 4 学时） [知 识 点]：平稳金融时间序列的基本概念，各种平稳时间序列模型及特性 [重 点]：自回归模型的基本定义和相关特性 [难 点]：自回归模型的方差、自协方差和自相关函数 [能力要求]：理解随机过程和数据生成过程的基本概念，平稳时间序列的判断。 [实践环节]：利用计量软件绘制数据的自相关函数图，并分析。 [教学方法]：课堂讲授，实践教学 [课前阅读]：参考教材相关章节 [课后作业]：写出给定自相关模型的平稳性条件，并绘制自相关函数图。 教学主题 3 ： 平稳金融时间序列模型 （二） （ 6 学时） [知 识 点]：移动平均模型和自回归移动平均模型的相关 概念和理论 [重 点]：移动平均模型和自回归移动平均模型的基本定义和相关特性 [难 点]：移动平均模型和自回归移动平均模型的方差、自协方差和自相关函数 [能力要求]：理解随机过程和数据生成过程的基本概念，平稳时间序列的判断。 [实践环节]：利用计量软件绘制数据的自相关函数图，并分析。 [教学方法]：课堂讲授，实践教学 [课前阅读]：参考教材相关章节 [课后作业]：写出给定移动平均模型的平稳性条件，并绘制自相关函数图。 教学主题 4 ： 非平稳金融时间序列模型 （ 2 学时） [知 识 点]：非平稳时间序列模型的相关概念和理论 [重 点]：确定性模型和随机性趋势模型的基本