第五章 损失与理赔分布.pptVIP

第五章 损失与理赔分布 损失通常指承保标的可能发生的实际损失大小，而赔付则指保险人按承保合同规定的保险责任所支付的实际费用，一般赔付应小于等于实际损失。保险人关心的是赔付，但由于保险人对承保标的的保险责任是根据标的的损失大小来确定的，所以分析思路是：先分析得到标的的潜在损失分布，进而得到赔付分布。 第一节 损失分布的基础知识 1.1损失分布概念 非寿险索赔过程包括：第一，发生保险事故，造成财产损失或人身伤亡；第二，被保险人向保险公司提出索赔，保险公司进行理赔。这个过程非常“漫长”，致使保险人的赔付金额不等于实际的损失金额。 个体风险的损失分布图及特征（参见P166页） 赔付额分布图及其分析（参见P167页） 令每次有效索赔时保险标的的实际损失额为X，赔偿额为Y。 在完全保险中：X=Y； 在部分保险中：XY。所以损失额X是取正值的随机变量，Y则是X的一个函数，且0≤Y≤X。 1.2研究损失分布的工具 1.2.1损失分布的数学工具 通常用来刻画以索赔为主要内容的损失的工具，主要是两个：索赔次数和每次索赔额度。其中，索赔次数描述了风险发生的可能性，一般为离散型的；索赔额描述了风险发生的严重性，它一般为连续型的。 1.2.2失效率（P169页） 设随机变量X的密度函数f(x)，分布函数F(x)，则定义X的失效率函数为： 分母1-F(x)是剩余概率，它的导数反映其变化速率，再除以1-F(x)则表示相对变化速率。在产品寿命问题中，剩余概率1-F(x)=Pr(Xx)，表示产品在x时间后 才失效的概率，因此λ(x)称为失效率函数。例P169 1.2.3有限期望函数 设随机变量X的密度函数f(x)，分布函数F(x)，对给定的实数d，定义有限期望函数为 当X≥0，d0时，上式为 有限期望函数是d的增函数，特别的 例见P170页。 1.2.4剩余期望函数 设随机变量X的密度函数f(x)，分布函数F(x)，对给定的实数d，定义剩余期望函数为 e[X;d]表示随机变量X比d的高出值的平均水平，即X≥d的条件下X-d的期望值。如果X表示产品的使用寿命，则e[X;d]表示产品已使用时间d后剩余的平均寿命。因此e[X;d]反映随机变量尾部的性质。 而有限期望函数反映的是随机变量前部的性质，二者联合使用可反映分布的全局性质。 E[X]=E[X;d]+e[X;d][1-F(d)] 上式反映了三个期望函数之间的关系。 以X表示实际损失额，假设免赔额为d0，不考虑最高赔偿限额，则实际的赔付金为 为了数学上的处理方便，将上式改用定义为 则Y表示在Xd的条件下X-d的条件分布，Y的取值范围是Y0，Y的分布函数当x0时为 所以，只要得到X的分布函数F(x)后，就可以得到有免赔额d时赔偿金Y的分布，且E[Y]=e[X;d]。则如果假设被保险人的出险率为p，则在免赔额为d时，净保费为 净保费=p·[1-F(d)]·e[X;d] =p·[E[X]-E[X;d]] 例P173页 第二节 常用的损失分布 2.1伽玛分布（P174页） 2.1.1指数分布 2.1.2伽玛分布 2.2对数伽玛分布（P177页） 2.3对数正态分布（P179页） 2.4.1威布尔分布（P180页） 2.4.2帕累托分布（P183页） 本章结束！ * * *