[经济学]3效用论2.ppt

习题6 习题7 习题8 问为何不会出现如此情况 无差异曲线 预算线 X1 X2 习题9 谢谢！ 正常商品的替代效应和收入效应 B X2 O a b c A X1 B’ F G 收入效应 替代效应 总效应 对于正常商品，替代效应与价格反方向变动，收入效应也与价格反方向变动，在二者共同作用下，总效应必定与价格反方向变动。 低档商品的替代效应和收入效应 B X2 O a b c A X1 B’ F G 收入效应 替代效应 总效应 对于低挡商品，替代效应与价格反方向变动，收入效应与价格同方向变动，而且，在大多数场合，收入效应的作用小于替代效应的作用，所以，总效应与价格反方向变动。 吉芬商品的替代效应和收入效应 B X2 O a b c A X1 B’ F G 收入效应 替代效应 总效应 吉芬商品是一种特殊的低挡商品。作为低挡商品，吉芬商品的替代效应与价格反方向变动，收入效应也与价格同方向变动。其特殊性在于：它的收入效应作用很大，以至于超过了替代效应，从而使总效应与价格同方向变动。 商品 类别 价格变动方向 替代 效应 收入 效应 替代效应与 收入效应相比 总效应 正常品 － + + 替代效应≥收入效应 + 低档品 － + － 替代效应＞收入效应 + 吉芬品 － + － 替代效应＜收入效应 － 3.7 从单个消费者消费曲线到市场消费曲线 O 10 20 1 2 3 P O 10 20 30 1 2 3 P O 10 20 30 1 2 3 40 50 P 某种商品的市场需求量 是每一个价格水平上的该商品的所有个人需求量的加总。 市场需求曲线上的每个点都表示在相应的价格水平下可以给全体消费者带来最大的效用水平或满足程度的市场需求量。 3.8 不确定性和风险 一、不确定性 不确定性：经济行为者在事先不能准确地知道自己的某种决策的结果，或者说，只要经济行为者的一种决策的可能结果不止一种，就会产生不确定性。 二、不确定性和彩票 风险：在消费者知道自己某种行为决策的各种可能的结果时，如果消费者还知道各种可能的结果发生的概率，则可以称这种不确定的情况为风险。 某人有100美元，购买彩票需要5元成本，中彩概率2.5%，中奖得200美元奖金。 选择1:不买彩票得到100 选择2：买彩票 结果1：不中奖100-5=95 结果2：中奖100-5+200=295 彩票表示为：L=[ρ;W1;W2] 两种结果对应的财富量分别为：W1，W2，第一种结果的概率为ρ，即是第二种结果的概率为1- ρ 三、期望效用和期望值的效用 对于L=[ρ;W1;W2]来说，彩票的期望效用函数为 E{U[ρ;W1;W2]}= ρU（W1）+ （ 1- ρ）U（W2） 或者简写成： E[U（W1，W2）]= ρU（W1）+ （ 1- ρ）U（W2） 对于L=[ρ;W1;W2]来说，彩票的期望值为 ρW1+ （ 1- ρ）W2 期望值的效用即为: U[ρW1+ （ 1- ρ）W2] 四、消费者的风险态度 风险回避者消费者认为在无风险条件下持有一笔确定的货币财富量的效用大于在风险条件下彩票的期望效用，即 U[ρW1+ （ 1- ρ）W2] ＞ ρ U (W1) + （ 1- ρ） U ( W2) 风险爱好者:消费者认为在无风险条件下持有一笔确定的货币财富量的效用小于在风险条件下彩票的期望效用，即 U[ρW1+ （ 1- ρ）W2] ＜ρ U (W1) + （ 1- ρ） U ( W2) 风险中立者：消费者认为在无风险条件下持有一笔确定的货币财富量的效用等于在风险条件下彩票的期望效用，即 U[ρW1+ （ 1- ρ）W2] =ρ U (W1) + （ 1- ρ） U ( W2) 风险回避者的效用函数 0 W1 ρW1+ （ 1- ρ）W2 W2 U（W1） U（W2） U（ W ） W U[ρW1+ （ 1- ρ）W2] ρU（W1）+ （ 1- ρ）U（W2） U（ W ） A B 五、风险与保险 消费者愿意支付的保险金额S应该等于他的 财产的期望损失 S= ρL+ （ 1- ρ）0 消费者支付的保险金额S应该使得保险后的稳妥可靠的财产W-S等于在风险条件下的财产期望值，W-S=ρ（W-L）+ （ 1- ρ）W 例如：开始财产50万元，风险发生损失20万元，发生概率0.1，损失期望值2万元，具体情况如下表： 风险发生 风险不发生 财产期望值 不购买保险 30万元 50万元 48万元 购买保险 48万元 48万元 48万元 概率 0.1 0.9 消费者行为理论以单个消费者为中心，其结论是，只有消费者具有完全的消费自由，通过市场交易