限定记忆最小二乘法.docVIP

%限定记忆最小二乘的递推算法 %Z(k+2)=1.5*Z(k+1)-0.7*Z(k)+u(k+1)+0.5*u(k)+v(k) %======================================== clear clc %==========400产生M序列作为输入=============== x=[0 1 0 1 1 0 1 1 1]; %initial value n=403; %n 为脉冲数目 M=[]; %存放M序列 for i=1:n temp=xor(x(4),x(9)); M(i)=x(9); for j=9:-1:2 x(j)=x(j-1); end x(1)=temp; end %===========产生均值为0，方差为1的高斯白噪声========= v=randn(1,402); %==============产生观测序列================= z=zeros(402,1); z(1)=-1; z(2)=0; for i=3:402 z(i)=1.5*z(i-1)-0.7*z(i-2)+M(i-1)+0.5*M(i-2)+v(i); end %递推求解 P_a=100*eye(4); %估计方差 Theta_a=[3;3;3;3]; Pstore=zeros(4,381); %存放方差中间过程 Theta_Store=zeros(4,381); %参数的估计值，存放中间过程估值 L=20; %记忆长度 for i=3:L-1 h=[-z(i-1);-z(i-2);M(i-1);M(i-2)]; K=P_a*h*inv(h*P_a*h+1); Theta_a=Theta_a+K*(z(i)-h*Theta_a); P_a=(eye(4)-K*h)*P_a; end for k=0:380 hL=[-z(k+L-1);-z(k+L-2);M(k+L-1);M(k+L-2)]; K_b=P_a*hL*inv(1+hL*P_a*hL); Theta_b=Theta_a+K_b*(z(k+L)-hL*Theta_a); P_b=(eye(4)-K_b*hL)*P_a; hk=[-z(k+L);-z(k+L-1);M(k+L);M(k+L-1);]; K_a=P_b*hk*inv(1+hk*P_b*hk); Theta_a=Theta_b-K_a*(z(k+L+1)-hk*Theta_b); P_a=(eye(4)+K_a*hk)*P_b; Pstore(:,k+1)=[P_a(1,1),P_a(2,2),P_a(3,3),P_a(4,4)]; Theta_Store(:,k+1)=Theta_a; end %========================输出结果及作图=========================== disp(参数a1 a2 b1 b2 的估计值为：) Theta_a i=1:381; figure(1) plot(i,Theta_Store(1,:),i,Theta_Store(2,:),i,Theta_Store(3,:),i,Theta_Store(4,:)) title(待估参数过渡过程) figure(2) plot(i,Pstore(1,:),i,Pstore(2,:),i,Pstore(3,:),i,Pstore(4,:)) title(估计方差过渡过程) 运行结果如下： 参数 a1 a2 b1 b2 的估计值为： Theta_a = -1.5426 0.7297 1.0069 0.3365 . 仿真图如下所示： 图1 待估参数过渡过程 图2 估计方差过渡过程