泰信中证指数基金发行路演.ppt

谢谢！ 泰信基金管理有限公司 地址：上海市浦东银城中路200号中银大厦42楼 Tel：021 邮编：200120 传真：021客服热线：400-888-5988 网站： 本文数据如非特别注明均来源于万得资讯 * 附录：泰信中证200指数基金详情 * 中证200指数编制方法——样本空间 上市时间超过一个季度，除非该股票自上市以来的日均A股总市值在全部沪深A股中排在前30位； 非ST、*ST、非暂停上市股票； 公司经营状况良好，最近一年无重大违法违规事件、财务报告无重大问题； 股票价格无明显的异常波动或市场操纵； 剔除其它经专家委员会认定不能进入指数的股票。 * 中证200指数编制方法——选股规则 对样本空间股票在最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%的股票。 对剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前101-300名的股票作为样本股。 * 中证200指数编制方法——计算方法 沪深300指数以调整股本为权数，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。其中，调整股本根据分级靠档方法获得。分级靠档方法如下表所示： 举例：某股票自由流通比例为7%，低于10%，则采用自由流通股本为权数；某股票自由流通比例为35%，落在区间(30，40］内，对应的加权比例为40%，则将总股本的40%作为权数。 注：自由流通比例是指公司总股本中剔除以下基本不流通的股份后的股本比例：①公司创建者、家族和高级管理者长期持有的股份；②国有股；③战略投资者持股；④冻结股份；⑤受限的员工持股；⑥交叉持股等。 * 中证200指数编制方法——成份股调整 定期调整 指数成份股原则上每半年调整一次，一般为1月初和7月初实施调整，调整方案提前两周公布。 每次调整的比例不超过10%。定期调整时设置备选名单，以用于样本股的临时调整。 临时调整 当指数因为样本退市、合并等原因出现样本空缺或需要临时更换样本时，依次选择备选名单中排名最靠前的股票作为样本股。 对符合样本空间条件、且总市值（不含境外上市股份）排名在沪深市场前10位的新发行股票，启用快速进入指数的规则，即在其上市第十个交易日结束后进入指数，同时剔除原指数样本中最近一年日均总市值排名最末的股票。 * 产品介绍（一） 名称：泰信中证200指数证券投资基金 类型：指数型股票基金。 业绩比较基准：中证200指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率(税后)×5%。 风险收益特征：本基金为复制指数的股票型基金，具有较高风险和较高预期收益的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金适合于能够承担一定市场风险，追求资本长期增值的个人和机构投资者，同时也是各类投资者在资产配置时选择权益资产的备选标的之一。 * 产品介绍（二） 各项费率 管理费率： 0.7% 托管费率： 0.15% 指数使用费率：0.02% 认购金额（M） 认购费率 M50万 1.0％ 50万≤M200万 0.6％ 200万≤M500万 0.3％ M≥500万 每笔1000元 申购金额（M） 申购费率 M50万 1.20% 50万≤M200万 0.80％ 200万≤M500万 0.40％ M≥500万 每笔1000元 连续持有期限（日历日） 赎回费率 365天以内 0.50％ 365天（含）～730天 0.25% 730天（含）以上 0.00% * 产品介绍（三） 投资目标 采用被动式指数化投资方法，通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。 投资范围 投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成份股、新股（首次公开发行或增发）、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于股票资产的90%。现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 * 基金投资策略 资产配置 股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，其中投资于中证200指数成份股及备选成份股的资产不低于股票资产的90%；现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 建仓策略 本基金建仓期为6个月，6个月后本基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规定。基金成立后，将视市场情况采取快速建仓或均匀建仓策略。 * 基金投资策略 组合构建 本基金原则上采用完全复制法，按照在中证200指数中的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合。在特殊情况下，本