概率论与随机过程----第二讲.pptVIP

北京邮电大学电子工程学院 第一节 集合代数和σ-代数 简单回顾上一讲的内容： 集代数、σ-代数、单调类、 ? (?)、μ(?)的定义 它们之间的关系 σ-代数（可列可加）? 集代数（有限可加） σ-代数? 单调类 集代数+单调类 ? σ-代数 μ(?)、? (?) 是存在且唯一的 ?是集代数，μ(?) = ? (?) 第一节 集合代数和σ-代数 有时验证某集合类是否为包含某集代数的单调类也比较困难，因此再引入λ-系、π-系的概念，借助于λ-系、π-系来判断某一集代数是否为单调类，从而进一步判断这个集合类是否为σ-代数，以保证该σ-代数中的每一个集合都是随机事件，那么该σ-代数即为概率函数的定义域。 定义1.1.6 设?由Ω的一些子集组成的非空集合类，若： 第一节 集合代数和σ-代数 定义1.1.7 设?是由Ω的一些子集组成的非空集合类，若?满足： ??? ； 若 A,B ??，A?B，有B\A ?? ； 第一节 集合代数和σ-代数 证明：第一部分：根据单调类的定义，只需证明： 第一节 集合代数和σ-代数 第一节 集合代数和σ-代数 定理1.1.8 设?是由Ω的一些子集组成的非空集合类，则存在唯一的λ-系?0，满足： ? ? ?0； 对包含?的任一λ-系?，有?0 ? ? 称?0为包含?的最小λ-系，记为λ(?) 第一节 集合代数和σ-代数 定理1.1.9 若?是π-系，则： λ(?)=σ(?) 证明：由于σ-代数一定是λ-系，则σ(?）?λ(?） 根据定理1.1.7 λ-系+ π-系?σ-代数 只需说明λ(?)为π-系，即对有限交运算封闭。 与定理1.1.6类似，对任意的A?λ(?)，构造辅助集合类 λA={B：B?λ(?)，A?B ?λ(?)} （1.1.2） 下面只需证明对每一个A?λ(?)， 说明λA =λ(?) λA 为λ-系 λA是包含?的λ-系 λA是包含?的最小的λ-系，即λA =λ(?) 欲证λA 为λ-系 ?? λA （显然， ??λ(?)，对任意取定的A?λ(?)，A ? ?=A?λ(?) ） 若B,C ? λA且B ? C，有B\C ? λA （ 由B,C ? λA， 有B,C?λ(?) ，且对任意 取定的A?λ(?)，有A ? B,A ? C?λ(?) ； 然而A ? B ? A ? C ，必有(A ? C)\ (A ? B) ?λ(?) 即(A ? C)\ (A ? B) =A ? (C\B) ?λ(?)，即C\B ? λA 第一节 集合代数和σ-代数 λA是包含?的λ-系 （λA ??，只要证明对任意的B?? ? B? λA 由B?? ?λ(?)，A?λ(?) 特别地，若A??，而?是π-系，有： A ? B?? ?λ(?)，则B? λA ，则λA ?? 一般地，若A?λ(?)，则A?λB 由1.1.2的对称性，有B?λA，则λA ??) λA是包含?的最小的λ-系，即λA =λ(?) （只需证明λA ? λ(?)即可，由λA 的构造，显然） 第一节 集合代数和σ-代数 定理1.1.10 设?，?是由Ω的一些子集组成的非空集合类，且? ? ? 若?为λ-系, ?是π-系，则：σ(?)? ? 若?为单调类, ?是集代数，则： σ(?)? ? 证明1：由于? ? ?，?是包含?的λ-系 则?也包含?所生成的最小λ-系λ(?)，即??λ(?) 而?是π-系，由定理1.1.9：λ(?)= σ(?) 则：??σ(?) 证明2：略，见P6。 第一节 集合代数和σ-代数 五、乘积空间和乘机σ-代数 自学，略 第二节 测度与概率 一、测度及其性质 首先引入集函数、广义测度和测度的概念。 定义1.2.1 设?是由Ω的一些子集组成的非空集合类，若对每一个A?? ，有一实数或者?∞与之对应，记为?(A) 且至少有一A?? ，使其取有限值，称?(A) 是定义在?上的集函数。 （集函数和普通的函数差别为定义域为集合类）。 第二节 测度与概率 则称?在? 上具有有限可加性，也称?为? 上的有限可加集函数。 第二节 测度与概率 则称?在? 上具有σ-可加性，即完全可加性，也称?为? 上的σ-可加集函数或广义测度。 第二节 测度与概率 若对每一A?? ， ?(A) 取有限值，则称?为?上的有限集函数；若对每一A?? ，存在一集合序列{An}?? ，使： 第二节