检验和消除异方差和自相关的报告.docx

消除异方差和自相关的实验报告【实验内容】通过查询中国统计局的2012年中国统计年鉴及新浪财经数据网，获得1980年--2012年各项指标的数据，如下表所示:年份Y-出口贸易总额（亿美元）X-外商直接投资（亿美元）1980181.19 3.54 1981220.10 3.54 1982223.20 3.54 1983222.30 9.20 1984261.40 14.20 1985273.50 19.56 1986309.40 22.44 1987394.40 23.14 1988475.20 31.94 1989525.40 33.92 1990620.91 34.87 1991719.10 43.66 1992849.40 110.08 1993917.44 275.1506 337.6780 375.2148 417.2692 452.5709 454.6331 403.1903 407.1598 468.7896 527.4328 535.0526 606.3053 603.2536 630.21 200712177.76 747.68 200814306.93 923.95 200912016.12 900.33 201015779.30 1057.40 201118986.00 1160.23 201220489.30 1116.16 【实验步骤——检验并消除异方差】一检查模型是否存在异方差性1、图形分析检验（1）散点相关图分析做出外商直接投资X与出口贸易总额Y的散点图（SCAT X Y）。观察相关图可以看出，随着外商直接投资的增加，出口贸易总额的平均水平不断提高，但离散程度也逐步扩大。这说明变量之间可能存在递增的异方差性。（2）残差图分析建立一元线性回归；Y=β1+β2X +u，使resid中存放最后一次回归的残差。Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 05/18/13 Time: 12:32Sample: 1980 2012Included observations: 33VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.??C-1451.623598.2829-2.4263150.0213X15.188931338880.0000R-squared0.851622????Mean dependent var4418.315Adjusted R-squared0.846835????S.D. dependent var5949.497S.E. of regression2328.409????Akaike info criterion18.40245Sum squared resid1.68E+08????Schwarz criterion18.49315Log likelihood-301.6404????F-statistic177.9257Durbin-Watson stat0.180035????Prob(F-statistic)0.000000因为残差存在负值，所以建立列函数（e=resid^2),获得e=resid^2的数列，建立e关于X的散点图，可以发现随着X增加，残差呈现明显的扩大趋势，表明存在递增的异方差。2、White检验建立Y=β1+β2X +u回归模型。在窗口菜单中选择Residual Tests: WhiteHeteroskedasticity，检验结果如下：White Heteroskedasticity Test:F-statistic3.333467????Probability0.049283Obs*R-squared6.000197????Probability0.049782取显著水平，由于Probability（Obs*R-squared）0.05的显著水平，认为存在异方差性。3、ARCH检验建立Y=β1+β2X +u回归模型。在窗口菜单中选择Residual Tests: ARCH Test，阶数为2，检验结果如下：Lags to 2:ARCH Test:F-statistic19.16665????Probability0.000006Obs*R-squared17.91457????Probability0.000129取显著水平，由于Probability（Obs*R-squared）0.0