第八章 保险精算基础.ppt

第8章 保险费率的计算 8.1 基本原理 8.2 财产保险费率的厘定 8.3 人身保险费率的厘定 8.1 基本原理 基本公式 保险费率＝保险费／保险金额 每一单位保险金额在一定保险期限内所交保费的比例 构成 保险费率 纯费率（保险标的的风险程度——构成保险基金） 附加费率（经营成本等） 保险费 纯风险保费——纯费率 营运成本、预期利润——附加费率 大数法则的应用 生命表运用的前提 应用前提 保险标的同质，风险特征相同 描述 由于随机事件频率的稳定性，即平均结果与单个随机现象的特征无关 即平均值可以表现期望值 费率厘定的原则 公平合理 根据风险确定费率，风险越大，费率越高。如火灾当中的分级费率 保证偿付 依据于保险人的偿付能力，费率是有利的竞争手段，可顾及风险发生的频率和损失率提高或降低保险费率 相对稳定 费率一般要保持相当长时间，以减少业务经费开支，方便被保险人计算 促进防损 被保险人做防灾防损措施时，可以适当降低费率 保险人也可从保费中提取一定比例用于社会的防灾防损措施 费率厘定的方法 判断法 分类法 修正法： 表定法 经验法 追溯法 判断法 根据业务的风险和业务员个人的经验，可以根据具体情况单独制定，可反映个别危险的特性 但手续繁琐，承保人员的业务水平与被保险人的信用状况是决定因素 适合特别情况，如风险不稳定时——海上运输保险、航空保险，或卫星或核电站等缺少统计资料的情况下 分类法 根据风险特征，将性质一致的风险进行归类，制定出分类费率 具有广泛适用性，但其精确度受风险分类是否适当和风险单位数量的多少的影响 一般在人寿险、火灾保险和意外险中应用 如美国以所在区域的消防级别来确定火灾保险的费率 修正法 兼具判断法的灵活性与分类法的广泛适用性的双重优点 在基本费率的基础上，或加或减个别危险状况 其实质是，在分类法的基础上，根据实际经验将较粗的分类变细来确定 可根据同一分类的不同投保人使用变动费率 作用 一方面鼓励防灾防损 一方面保持公平，不会有超过或少于被保人应负担的部分 表定法 客观标准，与实际比较后再调整 主要适用于性质较复杂的风险，如火灾保险 优点 适用于任何大小的风险和各类规模的投保单位 鼓励防灾防损 缺点 由于保险成本高，所以费率高 在实际中灵活性大，容易被业务员用以恶性竞争 经验法 据以往经验损失（过去三年的平均损失）计算 主要用于主观因素较多，损失变动幅度较大的风险，如公众责任险或汽车保险 追溯法 以保险期内保险标的的实际损失为基础，即保费只有在保险期满时才真正知道 开始时以其他类型费率制定预缴保费，待期满后调整 手续繁琐，只适用于规模极大的企业 8.2 财产保险费率的厘定 保险损失率 赔款／保险金额 ＝C/A·D/C·E/D·F/E·A/B ＝F/B 影响因素 假设A标的件数，B为总保额，C为保险事故发生的次数，D为受损标的的件数，E为受损标的的保额，F为总的赔款金额 影响因素 事故发生频率＝C/A（每件标的发生事故的多少） 事故的毁损率＝D/C（每次事故毁损多少标的） 标的的毁损程度＝F/E（标的价值减少的百分比） 受损标的的平均保额与总平均保额的比率＝E/D·A/B 保险赔付率与保险损失率的区别 保险赔付率 ＝保险赔付／保费收入 针对保险公司而言 保险损失率 ＝保险赔款／保险金额 针对保险标的而言 纯费率 损失率M·（1＋稳定系数C），C=σ／μ，损失率由过去若干年数据计算出的算术平均数，但不稳定，可能与实际情况背离，因而需要稳定系数做相应调整。一般C∈［10% ,20%］ 附加费率 以往年度业务费用开支总和／总保险金额，或等于纯费率的一定百分比 业务费用开支包括营业税、代理手续费、业务费和企业管理、工资及其他、预期利润。前三项一般按保费的一定百分比上交，第四项按保额的一定百分比计算 毛费率 针对某一大类，具体项目要调整 级差费率的调整，如货物运输险中，不同运输工具、不同航线、不同货物都会使危险程度不同 纯费率 + 附加费率 8.3 人身保险费率的厘定 以生命表为基础的现值计算 生命表 利息、现值 纯保费 附加保费 生命表 根据 一定调查时期，一定国家和地区，一定的人群类别（男或女）——三个一定 特点 计算出某一人群中各年龄人的生存或死亡的概率，汇编而成的一种表格 体现人的生死规律。并且它是一种经验的生命表，寿险、年金、男表、女表、混合、终极生命表 1995年我国自己的生命表（1990～1993）非养老金、养老金、男、女、混合生命表 纯保费 自然纯保费： 直接以各年龄的死亡率为标准计算 公式：纯保险费＝死亡概率＊保险金额＊1元现值 趸缴纯保费： 定期生存保险：Ax : 定期死亡保险：Ax1 : 两全保险：保额为1元时： Ax：n＝Ax：