决策理论与方法decision_2章节幻灯片.pptVIP

决策理论与方法 * Allais 悖论 1953年Allais在一次学术会议上提出如下问题，请效用理论权威Savage回答。 决策理论与方法 * 决策理论与方法 * Savage的回答是A组宁择i，B组宁择ii， Allais指出：B组的i, ii, 均以0.89的$500,000 取代0.89的 $0，即与A组的i, ii相对应，照公理3、A、B两组中i,ii,的优先关系应当不变。 Savage当时语塞。 决策理论与方法 * 效用的定义 在展望集合p上的实值函数u，若它和p上的优先关系≥一致，即： 若P1，P2属于p，P1 ≥P2 当且仅当 u(P1)≥u(P2)则称u为效用函数 效用函数定义在展望集上，而非后果集上。主观概率很重要！ 决策理论与方法 * 基数效用与序数效用 (Cardinal Ordinal Utility) 基数：实数：2，2.01, 100…… 序数：第1，2，… 区别1. 基数效用定义在展望集p上(考虑后果及其概率分布), 是实数；  序数效用定义在后果集C上，不涉及概率，可以是自然数。2. 基数效用反映偏好强度；  而序数效用不反映偏好强度。 效用函数的构造 决策理论与方法 * 离散型的概率分布 后果元素有限 各后果效用设定的步骤NM法（von Neumann-Morgenstern），也称概率当量法。 决策理论与方法 * 概率当量法 由公理4：若P1?P2?P3 ,则可找到 0α1, 使P2 ?α P1 +(1-α) P3 第一步：选定 C1，C2 ? C , 使C2 ? C1。令 u(C1)=0, u(C2)=1 所选择的 C1、 C2应使比较易于进行。 决策理论与方法 * 概率当量法（续） 第二步：对C2 ? C3 ? C1 ,求α(0α1), 使 C3 ?αC2 +(1-α)C1 ，则 u(C3)=u(αC2 +(1-α) C1)= αu(C2)+(1-α)u(C1)。 ? u(C3)=α 决策理论与方法：2/7 孙文俊2008年11月24日wjsun@/decision/ 决策理论与方法 * 课程时间安排 第1周 第2周 第3周 第4周 第5周 第6周 第7周 随机决策概述 主观概率 效用函数 贝叶斯分析 随机优势多目标决策概述 多属性决策 多目标决策 群决策总复习 考试 决策理论与方法 * 命题：好的决策导致好的结果。 对？错？为什么？ 决策理论与方法 * 不可控的自然状态 a1 a2 c4 c1 c2 c3 ?(?1) ?(?2) ?(?1) ?(?2) 谋事在人，成事在天。 决策理论与方法 * 主观概率和先验分布Subjective Probability and Prior Distribution 决策理论与方法 * 主观概率——为什么引入主观概率 有的自然状态无法重复试验如：明天是否下雨新产品销路如何明年国民经济增长率如何能否考上博士生 试验费用过于昂贵、代价过大例：洲导弹命中率战争中对敌方下一步行动的估计 决策理论与方法 * 主观概率定义：合理的信念的测度 某人对特定事件会发生的可能的度量即他相信(认为)事件将会发生的可能性大小的程度。 这种相信的程度是一种信念，是主观的，但又是根据经验、各方面知识，对客观情况的了解进行分析、推理、综合判断而设定的，与主观臆测不同。例：考博士生、抛图钉 决策理论与方法 * 主客观概率的比较 基本属性O：系统的固有的客观性质，在相同条件下重复试验时频率的极限。S：概率是观察者而非系统的性质，是观察者对系统处于某状态的信任程度。 抛硬币：正面向上概率为1/2O：只要硬币均匀，抛法类似，次数足够多，正面向上的概率就是1/2，这是简单的定义。S：这确是定义，决策者认为硬币是均匀的，正、反面出现的可能性(似然率)相同，1/2是个主观的量。 决策理论与方法 * 主客观概率的比较（续） 下次抛硬币出现正面的概率是1/2O：这种说法不对，不重复试验就谈不上概率。 S：对决策者来说，下次出现正、反是等可能的。但是他不是说硬币本身是公正的，它可能会有偏差，就他现有知识而言，没有理由预言一面出现的可能会大于另一面，但多次抛掷的观察结果可以改变他的信念。 O、S：下次抛硬币出现正面还是反面不能确定，但知道：要么是正面，要么是反面。 决策理论与方法 * 先验分布及其设定 在决策分析中，尚未通过试验收集状态信息时，所具有的信息叫先验信息，由先验信息所确定的概率分布叫先验分布。 设定先验分布是Bayesian分析的需要。 决策理论与方法 * 离散型随机变量先验分布的设定 对各事件加以比较确定相对似然率例1. 考博士生