两个随机变量的函数分布.pptVIP

第五节　两个随机变量的函数的分布 一、问题的引入 二、离散型随机变量函数的分布 三、连续型随机变量函数的分布 四、小结 二、离散型随机变量函数的分布 三、连续型随机变量函数的分布 四、小结 一、问题的引入 　　为了解决类似的问题下面 我们讨论随机变量函数的分布. 例1 概率 解 等价于 概率 1. Z=X+Y 的分布 由此可得概率密度函数为 由于 X 与 Y 对称, 当 X, Y 独立时, 由公式 解 例2 设两个独立的随机变量 X 与Y 都服从标准正态分布,求 Z=X+Y 的概率密度. 得 说明 有限个相互独立的正态随机变量的线性组合仍然服从正态分布. 则有 故有 推广 例3 解