概率论与数理统计特征函数.pptVIP

第4.5节 特征函数 一、定义 三、逆转公式与唯一性定理 四、分布函数的再生性 五、多元特征函数 作 业 一、定义 二、性质 三、逆转公式与唯一性定理 四、分布函数的再生性 五、多元特征函数 1. 问题的引出 随机变量的数字特征只反映了概率分布的某些 侧面，一般情况下，无法仅由数字特征确定分布函 数，因此需要引进随机变量的另一个指标，该指标 是可以反映随机变量的本质特征，可以唯一确定随 机变量的分布函数，该指标就是特征函数. 2. 定义 定义 4.5.1 如果?与?都是概率空间 (?,F,P)上的实值随机变量，则称?=?+i?的复随机变量. 复随机变量?=?+i?的数学期望为E(?)=E(?)+iE(?) 复随机变量函数的数学期望，设?=g(?), 由此可以引出： 为?的特征函数(characteristic function) 3. 离散情形与连续情形下的特征函数 设连续型随机变量的密度函数为p(x),则其特征函 数为 同时我们注意到，连续型随机变量的特征函数f(t) 是密度函数p(x)的傅立叶变换. 4. 常见分布的特征函数 【退化分布】 【二项分布】 【泊松分布】 【?分布】 G(?,r) 二、性质 (1) 性质1 (2) 性质2 特征函数在(-?,?)上一致连续. 证明 证明 由此可以看到，A足够大时，第一部分可以任意小，h的绝对值足够小时，第二部分也可以任意小. (3) 性质3 证明： 此性质为特征函数的非负定性. (4) 性质4 两个相互独立的随机变量之和的特征函数 等于它们的特征函数之积 推广 应用 独立随机变量和的分布函数可以用褶积的方 法去求解，但相当复杂，如果用特征函数去求，就相对容易。 (5) 性质5 这是因为 令t=0即可证明性质5. 关于广义积分的求导，这是因为 应用 可以利用特征函数得到随机变量的各阶矩 由上述性质可知，特征函数f(t)的泰勒展开式为： (6) 性质6 这是因为 例1(p227例5） 试求正态分布 的特征函数. 解 先求标准正态分布的特征函数， 由于 即 其他常见的分布的特征函数参见p332附录一. 特征函数可以由分布函数确定，相应的由特征 函数也可以唯一确定分布函数. 也就是说特征函数是分布函数的本质特征 . 此定理的证明需要下面的引理 则 证明 由狄利克雷积分可知 因而 由此可以得到引例的结论 定理4.5.1的证明： 由于对于?0, 因而 因此 经过交换积分次序我们可以得到 由引理可知， 控制收敛定理（即积分号与极限符号交换次序）以及 引理的结论可知 定理4.5.2 (唯一性定理） 分布函数由其特征函数唯一确定. 证明 应用逆转公式，在F(x)的每一连续点上，当y沿 着F(x)的连续点趋于-∞ 时，有 同时分布函数由其连续点上的值唯一确定 证明： 利用勒贝格控制收敛定理（即极限符号与积分符合交 换次序）可得 分布函数的再生性，也就是分布函数对随机变量具有可加性. 解：由于 因而 解：由于 因而 解：由于 因而 解：由于 因而 Back 说明： 前面讨论了随机变量分布的可加性（再生性），也就是由随机变量的分布函数可以确定和的分布函数；相反的，由和的分布函数是否可以确定这两个随机变量的分布函数呢？现在已经可以证明对于正态分布以及泊松分布而言，这个结论是成立的，也就是两个独立的随机变量和的分布是正态分布或泊松分布，则这两个随机变量也都服从正态分布或泊松分布. 1、多元特征函数的定义 2、多元特征函数的性质 (1) 性质1