商业量化分析-1.ppt

商业量化分析 工商管理硕士研究生课程 第一章 引 言 随着计算机技术及应用的迅速发展，更使得统计学在经济管理领域中被广泛应用，使用方法也从初级统计到高级统计。尤其在20世纪60年代统计学开始被广泛应用于工业、商业管理等许多方面，诸如统计报表的分析、财务预测、投资风险的预测、市场预测、销售预测、质量管理的评估和投资效益的分析与决策等等。 在MBA的课程设置中，《商业量化分析》是一门重要的基础理论课程，它主要讲授三个部分的内容：第一部分描述统计学及其相关的数据收集、处理的方法；第二部分介绍动态数据的编制和分析方法（指数的编制和时间序列分析）；第三部分介绍一些概率和数理统计的知识。 二、统计学的发展 第二节 统计分析方法的分类 一、描述统计学和推断统计学 一、原始资料的收集方法 原始资料即第一手资料的收集是通过统计调查来实现的。统计调查常用方式有以下几种： 1.普查 针对我们所要研究的某项内容进行一次有组织的全面调查。例如，1990年进行的第四次全国人口普查和2000年进行的第五次全国人口普查等等。普查的特点是规模大，质量要求高，并且需要由政府部门动员组织各方面力量配合才能进行。其优点是资料全面、系统、详尽。缺点是成本比较大，不宜经常实施. 或者调查对象缺乏代表性，以及调查过程中虚报、瞒报、记录不全、不真实等等，这些都会造成误差。误差的发生必然会对问题的分析、研究以及决策带来一定的影响。在调查过程中要想绝对不出现误差是不可能的，但应力求将误差降低到最低限度。这就需要从主观因素上作出努力，例如加强对调查方案的深入研究和对调查人员的培训，根据财力物力适当扩大调查的单位，增加样本容量等等，以达到尽可能降低误差的目的。 一般情况下可以按—个特征进行分组，称为简单分组，既可以按品质特征分组，例如按人口性别分组(见表2.1)，也可以按数量特征分组，例如按年龄分组(见表2.2)。 当总体的情况比较复杂，如只按一个特征对总体进行分组已不能全面、系统和深人地认识总体，此时可以选择多个分组特征进行分组。例如上述人口问题，可将两个分组特征结合起来进行分组。这称为复合分组。而由复合分组形成的分组体系称为复合分组体系。 (二)次数分配和频率直方图 统计研究中，对资料的科学分组是十分重要的。资料是被称为总体的一组样本，它是认识总体的一个重要环节。 对资料进行分组的目的是进一步研究总体及各组的数量规律及其特征，从中提取数据中的有用信息。于是在统计分组的基础上，要将所有调查数据按组归类整理，形成的总体单位在各组中的分布叫做次数分布或次数分配。找出总体样本在各组中的个数(又称为频数)形成总体样本在各组的分布的一张表格，这张表格描述了总体样本的次数分配(或为次数分布)，故称其为次数分布或频数分布表。 次数分布是一种特殊形式的统计分组，它将总体样本划分为若干组以后，仅考虑总体样本在各组的单位数，而不考虑各组的特征总量及总体特征总量在各组的分配。 次数分配的表现形式除上述的表格外还有数列、图和函数等。以数列形式表现的次数分布称为次数分布数列；以图表示的称为次数分布图，或称为频率分布图。常用的次数分布图有：直方图、折线图和曲线图。次数或频率直方图能更直观、更形象地反映次数分布的特征。 计算机内，利用计算机表格的排序功能，例如，用MS Access、Exel或用Word可以很方便地对数据进行排序。排序后的数据见表2.4。 表2.4 排序后营业员销售额的数据(单位：元) 从表2.4中可以找出营业员销售额的最大值是4020元，最小值是1565元。 表2.4就是次数分布序列，为进一步分析营业员销售额的分布规律，将表2.4的数据分组整理，制成频数分布表，方法步骤如下： 第一步 取 ； 取 。 其中a为数据中的最小值，b为数据中的最大值。a本例中取1565(元)，b取 第二步 求组距(classinterval)： 本例中组距= ，则取250为组距，组数为10。 第三步 计算频率：各组记录落在各组范围内的数据的次数称为频数。其频率为： 第四步 制成频数分布表，见表2.5。 表2.5频数分布表 第五步 做频率直方图。 频率直方图是在直角坐标系中的第一象限内，在横坐标上标出各组的组限，并作为各组的宽度，在纵坐标上标出各组的频率数，并以各组