计量经济学作业参考.docVIP

建立模型 2008年各地区规模以上（年主营业务收入在500万元以上11275.82 6481.20 123.38 天 津 12914.20 5179.23 133.12 河 北 22474.08 7228.64 316.85 山 西 10130.61 5486.99 214.93 内蒙古 8470.30 3327.49 104.57 辽 宁 24372.24 9757.30 366.23 吉 林 8119.17 2877.80 126.99 黑龙江 8212.36 3282.31 155.99 上 海 26058.02 11682.84 304.01 江 苏 66481.84 25266.93 1104.06 浙 江 39630.60 19668.12 814.55 安 徽 10980.44 4031.98 210.80 福 建 14816.17 5700.78 380.06 江 西 8526.41 2477.93 178.56 山 东 62034.19 17199.42 912.70 河 南 25389.80 6910.07 417.36 湖 北 13081.90 5515.44 235.90 湖 南 11285.44 3396.94 225.55 广 东 63371.65 24753.29 1493.38 广 西 5668.99 2349.86 114.60 海 南 1077.81 471.43 12.61 重 庆 5667.61 2480.78 132.13 四 川 14286.43 6458.42 297.54 贵 州 2922.35 1642.82 73.53 云 南 4961.12 2907.12 84.34 西 藏 45.20 59.54 1.79 陕 西 7194.60 4087.89 131.83 甘 肃 3752.44 1769.89 69.13 青 海 1044.94 618.57 17.42 宁 夏 1334.19 755.40 25.89 新 疆 4439.14 1855.34 57.84 数据来自2009《中国统计年鉴》 表1 拟建立如下二元回归模型： 协方差与相关系数： 图1 用Eviews软件得到分析结果： 图2 + （0.0793）（3.9442）（2.8277） R2=0.9522 D.W.=1.7389 从回归结果看，模型拟合较好，可决系数=0.9523。 多重共线性 分析X1，X2的相关系数 图3 相关系数大于0.8，从此看两变量存在较强的相关性 分别作Y与X1，X2间的回归： 图4 =-474.28+2.6304X1 （-0.42） （21.06） R2=0.9386 D.W.=1.5168 图5 =1619.28+50.8985X2 （1.37） （19.01） R2=0.9257 D.W.=1.5073 可见主营业务收入受流动资产总量影响最大，因此选(1)为初始的回归模型 逐步回归： 在初始模型中引入X2，得 + （0.0793）（3.9442）（2.8277） R2=0.9522 D.W.=1.7389 拟合优度提高，参数符号合理，变量也通过了t检验，D.W.检验也表明不存在1阶序列相关性，因此可以认为不存在较强的多重共线性，不对某一解释变量予以排除。 三、异方差性 X1参数有更强的显著性，结果显示流动资产合计对主营业务收入影响更大，如果存在异方差性，可能是X1引起的。绘制残差平方项与X1的散点图 图6 散点图表明存在递增的异方差性 采用怀特检验。 记i为对原始模型进行普通最小二乘回归得到的残差平方项，将其与X1，X2及其平方项与交叉项作辅助回归，得 图7 =15187.29X1-51159.32X2-3.68X12-1162.82X22+126.20X1X2 怀特统计量nR2=31*0.5237=16.2347,该值大于5%显著水平下，自由度为5的分布的相应临界值=11.07，因此拒绝同方差的原假设。 经试算，用wi=1/xi1作为适当的权，对原模型进行加权最小二乘估计，得