erlang2风险模型在多发点过程上的推广word格式论文.docx

南开大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。学位论文作者签名：年月日非公开学位论文标注说明(本页表中填写内容须打印)根据南开大学有关规定，非公开学位论文须经指导教师同意、作者本人申请和相关部门批准方能标注。未经批准的均为公开学位论文，公开学位论文本说明为空白。论文题目申请密级□限制(≤2年)□秘密(≤10 年)□机密(≤20 年)保密期限20年月日至20年月日审批表编号批准日期20年月日南开大学学位评定委员会办公室盖章(有效)注：限制★2年(可少于2年);秘密★10年(可少于10年);机密★20年(可少于20年)摘要随着现代保险业务和其他行业结合越来越紧密，古典风险模型的的实用性受到的极大地挑战，为了更贴近实际，本文将古典风险模型进行两方面变形和推广，一是假定模型发生的一次“跳”对应多次索赔，二是假定索赔时间间隔服从Erlang(2)分布，而后对新模型进行研究且得到一些有意义的结论。第一章主要内容在于呈现新模型的表达形式，其中定义了“多发”点过程以及给出了Erlang分布的表达；第二章是分析前的预备知识，这里重点将新模型转化成我们熟悉的古典模型表达形式并证明其同样具有优良的性质；第三章分析了新模型的Gerber-Shiu函数，其推演过程为Erlang(n)模型→Erlang(2)模型→新模型，中间推导了新模型的Gerber-Shiu函数的更新方程以及破产时刻的矩的表达形式，并进行了数据模拟；第四章和第五章分别介绍了新模型下关于盈余首次达到特定水平的时刻的一些结论和破产前最大盈余水平的概率问题。图1幅，表3个，参考文献10篇。关键词：风险模型；Erlang；“多发”点过程；Gerber-Shiu 函数ⅠAbstractInthecaseofrisktheoryandmoderninsurancebusinesswithmoreandmore closely,inordertobeclosertoreality.Inthispaper,theclassicalriskmodelhasbeen deformedandthepromotedintwoaspects,oneistheassumedmodelofajump correspondstoaclaimforseveraltimes,theotheroneistheclaimtimeintervalis Erlang-distributed,inadditionthenewmodelisstudiedandsomesignificant conclusions are obtained.The first chapter is the main contentofpresentation ofnew model, whichdefines theMultipleOccurrencesPointProcessandgivestheexpressionofErlang distribution;Thesecondchapteristhepreparationknowledgebeforeanalysis.Here wetransformthenewmodeltoourfamiliarexpressionandproveitsexcellent properties;ThethirdchapterincludestheanalysisofGerber-ShiuFunctionofthe newmodel,andthedeductiveprocessisErlang(n)model→Erlang(2)model→new model.FurthermoretheRenewFunctionofGerber-Shiuandthemomentsofruintime havebeendeducted;Thefourthchapterandthefifthchapterrespectivelyintroduces someconclusionsofsurplusforthefirsttimetoachieveaparticularlevelofmoment someconclusionsandsomeprobability problemsof themaximum surplusbeforeruin. There are one graphic picture,threeforms and ten referen