计量经济学2401558.docVIP

第七章 一、单选题 1、分布滞后模型：的滞后长度为（ ） A、6， B、7， C、8， D、9； 2、下列各项中，不是经验加权法的优点的是（ ） A、简单易行，B、少损失自由度，C、避免多重共线性，D、主观随意性大； 3、下列各项不属于库伊克变换的优点的是（ ） A、使模型结构得到极大简化， B、具有经济理论依据， C、最大限度地保证了自由度， D、很大程度上缓解了多重共线性； 4、下列有关库伊克变换的说法,其中不正确的是:( ) A、假定滞后解释变量对被解释变量的影响随着滞后期i(i=0、1、……)的增加而按几何级数衰减； B、滞后系数的衰减服从某种公比小于1的几何级数； C、滞后模型的各参数假定满足：； D、值的大小决定了滞后衰减的速度，值越接近0衰减速度越慢。 5、自适应预期假定的其数学表达式为，有关其说法不正确的是：（ ） A、该表达式可改写为，表明本期预期值是前一期预期值和本期实际值的加权平均，权数分别为和1-； B、如果等于0，说明本期实际值忽略，预期没有进行修正； C、在一般情况下，； D、如果等于1，则以本期实际值为预期值，本期预期与前一期预期无关。 6、无限分布滞后模型经库伊克变换后，变成一个一阶自回归模型。则原模型的随机扰动项与新的库伊克模型的随机扰动项关系是（ ） A、=， B、 =， C、=， D、 = 7、自适应预期模型中随机扰动项与原模型中随机扰动项的关系是（ ） A、=， B、 =， C、=， D、 = 8、局部调整模型中随机扰动项与原模型中随机扰动项的关系是（ ） A、=， B、 =， C、=， D、 = 9、假定原模型的随机扰动项满足古典假定，则由其转化而来的库伊克模型的Cov(,=（ ） A、， B、， C、， D、0 10、使经济变量产生滞后现象的原因众多，下列那一项除外（ ）： A、心理预期因素， B、技术因素， C、制度因素， D、测量误差； 11、下列不属于库伊克变换缺陷的是|（ ）： A、滞后长度难以确定， B、新模型的随机扰动项存在一阶自相关， C、将随机变量Y作为解释变量引入了模型，不一定符合基本假定。 D、滞后效应呈几何级数递减，对某些经济变量可能不适应； 12、下列各因素可能会引起滞后效应，其中不属于制度因素的是（ ） A、在国民经济运行中，从生产到流通再到使用，每一个环节都需要一段时间； B、企业要改变产品结构或产量，会受到过去签订的供货合同的制约； C、拥有一定数量定期存款的消费者，要调整自己的消费水平，会受到银行契约制度的限制； D、管理层次过多、管理的低效率。 13、工具变量法中，工具变量的选择应满足的条件中不包括（ ） A、与所代替的解释变量高度相关；B、与随机扰动项不相关； C、参数估计为一致估计 D、与其它解释变量不相关。 14、德宾证明了在的假定下，h统计量的极限分布为（ ） A、标准正态分布； B、F分布； C、t分布； D、分布 15、下列不属于h-统计量的是（ ） A、不管回归模型中含有多少个X变量或多少个Y个的滞后值，都可应用研究。 B、如果[]超过1，检验便不适用； C、该检验可用来检验自回归模型中的随机扰动项是否存在一阶自相关； D、由于该检验适合于大样本检验，也适合于小样本检验。 二、多选题 1、常见的滞后结构模型有：（ ） A、递减滞后结构，B、不变滞后结构，C、V形结构， D、∧形滞后结构 2、估计自回归模型需要解决的问题（ ） A、设法消除与的相关性； B、设法消除与随机扰动项的相关性； C、检验随机扰动项是否存在自相关； D、检验随机扰动项与解释变量是否相关； 3、局部调整假设认为，被解释变量的实际变化仅仅是预期变化的一部分，即 ，其中有关的说法正确的是（ ） A、为调整系数，它代表调整速度； B、若=1，则，表明本期值与上期值一样，完全没有调整； C、越接近1，表明调整到预期最佳水平的速度越快； D、一般情况下，0〈〈1。 4、下列有关德h检验的说法，其中正确的是（ ） A、当时，h统计量的极限分布为标准正态分布； B、在大样本情况下，可以用h统计量判断随机扰动是否存在一阶自相关； C、该检验方法并不适用任意阶的自回归模型； D、该检验方法是针对大样本的，用于小样本效果较差； 5、对分布滞后模型进行直接估计，存在的问题是（