基于egarch-sghd模型的var估计研究-research on var estimation based on egar ch - sghd model.docxVIP

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2018-05-28 发布于上海
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基于egarch-sghd模型的var估计研究-research on var estimation based on egar ch - sghd model

heteroscedasticity, our ARCH model solution undulation cluster question, and the beat resonance mobility carries on the effective forecast. Introduces for the first time the EGARCH-SGHD model to in the VaR value computation and the forecast, thus obtained the more accurate performance forecast result.The real diagnosis analysis indicated that, value most suits using EGARCH-SGHD the method computation VaR in portrays the China stock market the undulation and the risk characteristic.④In the model parameters estimated, the introduction of genetic annealing, moreprecise calculation of VaR value.Keywords：VaR(Value at Risk), EGARCH, SGHD目录中文摘要...................................................................................................................................... I英文摘要.....................................................................................................................................II1 绪论..................................................................................................................................... 11.1 研究背景及本文研究的意义 ............................................................................................... 11.2 国内外研究现状 ................................................................................................................... 31.2.1 VaR 理论的国外研究现状31.2.2 VaR 理论的国内研究现状51.2.3 ARCH 族模型国外研究现状61.2.4 ARCH 族模型国内研究现状71.3 本文研究的主要内容和创新之处 ....................................................................................... 81.3.1 研究的主要内容 ............................................................................................................ 81.3.2 本文的创新之处 ............................................................................................................ 91.3.3 本文的逻辑框图 ............................................................................................................ 92 VaR 的基本理论和计算方法102.1 金融市场风险与 VaR102.1.1 风险、金融风险与金融市场风险 ..............................................................................