计量经济建模中的稳健回归方法及其应用分析——以中国gdp数据质量评估为例-robust regression method in econometric modeling and its application analysis - a case study of chinas gdp data quality assessment.docx

摘要从调查实践中获取数据，异常值的出现不可避免，而且往往对模型结果产生严重 的影响，甚至扭曲事实，为得到正确的估计结果，传统的方法一般对异常值进行探测 和剔除。但异常值也蕴含一定的经济、自然或政治等因素，不能视而不见，所以该方 法具有局限性。稳健回归可以提供不受异常值影响的无偏估计，但多用在化学、医学、 地理等自然科学方面，在经济领域中比较少见。而经济建模中数据起着至关重要的作 用，国内外诸多研究机构和学者对中国经济数据的真实性表示质疑。因此，对稳健回 归方法进行梳理和研究，选用合适的稳健方法对中国经济数据进行评估具有深远的现 实意义和理论意义。论文在对稳健回归方法梳理的基础上，采用蒙特卡洛模拟技术对 OLS、M（Huber）、M（双权数）、M（Hampel）、GM、MM、LTS 和 LAV 回归的抗异常 值干扰能力和异常值诊断能力进行模拟分析，得出 GM、MM、LTS 稳健回归在这两 方面具有相对优势。并将 GM、MM、LTS 估计应用到中国 GDP 数据质量评估上，从 异常值诊断和 TFP 增长率的稳健性来评价 GDP 数据的可靠性，实证表明 GDP 数据 相对可靠。文章主要包括三部分：第一部分重点介绍稳健回归和稳健诊断方法，对相关理论 进行梳理；第二部分通过模拟不同类型异常值的情况，横向比较 OLS 和七种稳健回 归的耐抗性和异常值的诊断效率；第三部分结合实际经济案例，一方面用 OLS、GM、 MM、LTS 对 GDP 进行异常值诊断分析，通过对比稳健诊断能获取更多的信息，另 一方面讨论稳健估计对时间序列差分的取代性，结果证实稳健估计在一定程度上可取 代差分。创新之处在于：在统计诊断模拟中用诊断指标的平均值取代概率性的 MSR 指标 来量化数据的异常程度；稳健估计对时间序列差分的取代性进行尝试，得到在保持数 据原有经济意思下用稳健估计取代差分具有实践性；TFP 增长率的稳健性一般通过主 观判断得知，本文通过单位根检验验证其平稳性；同时运用异常值诊断和 TFP 逻辑i评价标准对 GDP 数据质量进行评估，并纵向对比分析。关键词：稳健回归；统计诊断；比较分析；全要素生产率；蒙特卡洛模拟AbstractIn collecting the survey data in practice, the occurrence of error is inevitable. The presence of outliers tends to have a serious impact on the results of the model, even distorts the results of the analysis. In order to get the correct model estimation results, it needs to detect and remove outliers in the data processing. Removal of the outliers is also the normal processing of outliers for traditional statistics. But outliers are not always harmful, and are also contain certain economic, natural or political factors, which should attract our attention. So the traditional outlier processing methods have certain limitations. But modern measurement method-robust regression method modern robust regression can provide unbiased estimation which is not affected by outliers. But the robust regression method is used in chemical, medicine, geography, such as natural science, and relatively rare in the areas of the economy. Statistics plays an important role in economic modeling, but many research institutions and domestic and foreign scholars question the authenticity of C