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商业银行DEA效率评价 　　【摘要】本文运用DEA模型实证分析了商业银行的吸收存款、发放贷款和经营中间业务的能力。得出：中行新疆分行、建行新疆分行、交行新疆分行和浦发银行新疆分行在纯技术效率、技术效率和规模效率均较高，而农行新疆分行、农行兵团分行和乌市商业银行均较低。 　　【关键词】DEA；效率；商业银行 　　 　　一、文献综述 　　王聪，邹朋飞（2004）认为，银行的规模、市场结构、企业效益状况也对银行效率有很大影响，国有商业银行存在严重的规模不经济。姚晋兰，毛定祥（2009）认为，资产获利能力与银行效率显著正相关，存贷比率与银行效率显著负相关。研究还发现，上市银行的效率明显高于非上市银行，应当积极推动非上市银行上市。胡现文（2011）认为，我国的城市商业银行普遍存在的问题是规模效率低，即规模的扩大并没有带来效益的同步增加，规模效应比较低。曹东坡（2011）认为，非国有控股商业银行的效率正逐渐赶超国有控股商业银行；国有控股商业银行效率提高主要受规模效率制约，而非国有控股商业银行效率受纯技术效率和规模效率制约。 　　从以上可以看出，在研究商业银行效率方面主要由两种情况：以一是专门研究国有商业银行、股份制商业银行或城市商业银行，二是把国有商业银行与股份制商业银行结合起来研究。本文将把国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行（按照中国银监会的监管分类标准划分的）结合起来研究。 　　二、研究方法及说明 　　数据包络分析方法，简称DEA。原理是：设将对n个商业银行的经营效率进行比较，每个商业银行都有m种投入变量和s种产出变量，Xij、Yij分别表示第j个商业银行第i种资源的投入总量和产出总量。那么第j个商业银行的投入和产出分别为： 　　Xj=（X1j，X2j，…，Xmj）T；Yj=（Y1j，Y2j，…，Ysj）T。 　　则有： 　　 　　 　　成立。 　　其中： 　　根据BCC模型中的最优值可以判断DMU的规模收益情况，具体表现在： 　　 　　①若，则DMU的规模收益不变。 　　 　　②若，则DMU的规模收益递增。 　　 　　③若，则DMU的规模收益递减。我们可以对新疆商业银行 　　 　　的经营效率作出评价。 　　三、研究指标及数据的选取 　　运用DEA模型对新疆商业银行资源配置效率进行评价时，首先要确定商业银行资源配置的各投入和产出指标。商业银行作为企业，其以最大利润为经营目标，因此通过广泛吸收存款、理性发放贷款和积极为客户办理中间业务来使自身的利润最大化。基于以上考虑，并兼顾样本数据的可比性，可得性和科学性，本文选取以下新疆商业银行效率评价的指标体系。 　　1.决策单元（DUM）：中国农业银行新疆分行（DUM1）、中国农业银行兵团分行（DUM2）、…、乌鲁木齐市商业银行（DUM7）。 　　2.输入指标（IN）：商业银行经营时，投入有人、物的各商业银行的营业网点数（X1）和从业人员数（X2）作为输入指标。 　　3.输出指标（OUT）：商业银行的业务主要有吸收存款、发放贷款和为客户办理中间业务，因此选取各商业银行的年度存款余额（Y1）、年度贷款余额（Y2）和中间业务净收入（Y3）作为商业银行的输出指标。 　　4.数据说明：本文投入产出选取的指标数据来源于《新疆年鉴》（2008-2010年）经过整理组成2007-2009年新疆商业银行的合并数据。 　　四、实证结果分析 　　本文运用DEAP2.1软件，将各投入产出指标代入求解，得到2007―2009年新疆行业银行经营效率的评价结果，见表1。 　　表1 商业银行资源配置效率 　　单位 crste vrste scale 　　 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 　　农行新疆分行 0.303 0.239 0.376 0.471 0.311 0.474 drs drs drs 　　农行兵团分行 0.217 0.202 0.305 0.358 0.245 0.420 drs drs drs 　　中行新疆分行 0.875 0.441 0.743 0.891 0.486 0.766 irs irs irs 　　建行新疆分行 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - 　　交行新疆分行 0.736 0.521 0.555 1.000 0.868 0.801 drs drs drs 　　浦发新疆分行 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - 　　乌市商业银行 0.190 0.267 0.319 0.545 0.414 0.535 drs drs drs 　　 　　注：crste表示