计量经济学课件21.pptVIP

计量经济学;1.回顾：高斯-马尔科夫假定;在高斯-马尔科夫假定3和4的基础上，可以得到结论：各个随机误差项之间无自相关性。;用专门术语，可将各个随机误差项之间无自相关性表述为无序列相关或无自相关。 设想一下，如果在随机误差项之间存在自相关，那么因变量不仅受到自变量影响，还受到随机误差项的系统影响。 ;2.自相关;问题：在出现自相关情形时，OLS估计量还具有 线性、无偏性、最小方差性的性质吗？ 首先考虑时间序列数据中的自相关情形，此时引入角标ｔ表示时间序列数据集中的变量与随机误差项。;在文献中，具有上述性质的随机误差项称作白噪音误差项。 随机误差项的上述产生机制称作马尔科夫一阶自回归模式，或简称为一阶自回归模式，记作AR(1)。;当随机误差项按照AR(1)模式产生时，所估计的方差为（具体式子不要求掌握） 这个方差大于符合标准假定时OLS估计量的方差;可以证明，在存在一阶自回归的情况下，参数估计量仍然具有线性和无偏性的统计性质，但是其最小方差性无法得到保证。 结论：在随机误差项存在自相关的情况下，其参数估计量不是最优线性无偏估计量(BLUE)。 此时，假设检验步骤中的t检验无效。;3.如何检验异方差？;使用德宾-沃森检验所需的假设： 1、回归方程含有截距项； 2、自变量X为非随机的（高斯-马尔科夫假定）； 3、随机误差项服从AR(1)模式； 4、随机误差项服从正态分布； 5、滞后应变量不属于解释变量； 6、不存在数据缺失。;检验步骤： 1、做OLS回归并获取残差； 2、计算德宾-沃森统计量d； 3、对给定样本大小和给定解释变量个数，找出临界值dL,dU； 4、按照决策规则进行判断。;德宾-沃森检验决策规则：;4.广义最小二乘法;我们只考虑一阶自相关系数已知的情形：