银行从业人员基础知识专题培训201204.ppt

四、银行风险管理概述 　　　 （一）主要风险类别 巴塞尔委员会：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险等八大类 （二）对风险的三种态度 （三）信用风险 （四）操作风险 （五）市场风险 （六）合规风险 信用风险 又称为违约风险，是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，从而给银行带来损失的可能性。 市场风险 指因市场价格（包括利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。包括利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险四大类。 操作风险 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。分为人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。 银行风险分类 流动性风险 指无法在不增加成本或资产价值不发生损失的条件下及时满足客户的流动性需求，从而使银行遭受损失的可能性。包括资产流动性风险和负债流动性风险。 国家风险 指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于他国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。分为政治风险、社会风险、经济风险三类。 声誉风险 指由于意外事件、银行的政策调整、市场表现或日常经营活动所产生的负面结果，可能对银行的无形资产造成损失的风险。 银行风险分类 法律风险 指银行在日常经营活动中，因为无法满足或违反相关的商业准则和法律要求，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷，而可能给银行造成经济损失的风险。 战略风险 指银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁银行未来发展的潜在风险。 银行风险分类 银行管理 银行风险管理流程： 风险识别 有效识别风险是风险管理的最基本要求。风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。 风险计量 是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。 风险监测 包含两层含义：一是监测各种可量化的关键风险指标以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势，确保可将风险在进一步加大之前识别出来。二是报告银行所有风险的定性、定量评估结果，以及所采取的风险管理和控制措施的质量与效果。 风险控制 是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。 经济周期与风险管理 经济波动的周期性会在很大程度上决定商业银行的风险状况和经营状况。 又称经济循环或商业循环，是指经济处于生产和再生产过程中周期性出现的经济扩张与经济紧缩交替更迭、循环往复的一种现象。 四 个 阶 段 繁荣 复苏 萧条 衰退 金融市场与市场风险 金融市场分类： 按金融工具期限分 货币市场（短期）、资本市场（长期） 按交易工具类型分 债券市场、票据市场、外汇市场、股票市场、黄金市场、保险市场 按交易的阶段分 发行市场（初级市场或一级市场）、流通市场（二级市场） 按交割时间划分 现货市场、期货市场 按交易场所划分 场内交易市场、场外交易市场 资本充足率： 根据《巴塞尔协议》，我国规定商业银行必须达到的资本充足率指标是：包括核心资本和附属资本的资本总额与风险加权资产总额的比率不得低于8％。 核心资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润. 附属资本包括贷款呆账准备、坏账准备、投资风险准备和五年期以上的长期债券。 指标的计算公式是： 资本净额/表内、外风险加权资产期末总额≥8% 央行票据： 是中央银行为调节商业银行超额准备金而向商业银行发行的短期债务凭证，其实质是中央银行债券。发行的对象是公开市场业务一级交易商。 央行票据特点短期性，从已发行的央行票据来看，期限最短的3个月，最长的也只有3年。 央行回购： 分为正回购和逆回购。 正回购是一方以一定规模债券作抵押融入资金，并承诺在日后再购回所抵押债券的交易行为。也是央行经常使用的公开市场操作手段之一，央行利用正回购操作可以达到从市场回笼资金的效果。较央行票据，正回购将减少运作成本，同时锁定资金效果较强。 逆回购为央行向一级交易商购买有价证券，并约定在未来特定日期将有价证券卖给一级交易商的交易行为，逆回购为央行向市场上投放流动性的操作，逆回购到期则为央行从市场收回流动性的操作。 五、银行战略管理与市场定位 　　　 （一）银行目标、使命与价值观 （二）经营战略与经营策略 （三）市场定位与目标客户 （四）风险容忍度与风险回报 （五）市场营销策略与技巧 安全性目标 指银行在经营活动中，既要保障资金安全，又要管理好各种风险. 流动性目标 指银行能够随时满足客户提取存款、借入贷款、对外支付的需要，保证资金的正常流动。 效益性目标 是银行经营活动的最终目标，这一目标要求银行的经营管理者在可能的情况下尽可能地追求利润最大