第三篇 章第三节 二维随机变量函数的分布 概率论课件.pptVIP

第三章第三节 二维随机变量函数的分布 在第二章中，我们讨论了一维随机变量函数的分布，现在我们进一步讨论: 首先讨论两个随机变量函数的分布问题，然后将其推广到多个随机变量的情形. 当随机向量X1, X2, …,Xn的联合分布已知时，如何求出它们的函数 Yi=gi(X1, X2, …,Xn), i=1,2,…,m 的联合分布? 一、离散型随机向量函数的分布 设 是二维离散型随机向量， 是一个二 元函数， 则 作为 的函数是一个随机变 量， 如果 和概率分布为 设 的所有可能取值为 则 的概率分布为 例1 设随机向量 函数 的分布： 解 由 的概率分布可得 的概率分布如右表： 求随机向量 的 与一维离散型随机变量函数的分布的求法相同 , 把 值相同项对应的概率值合并可得： 的概率分布为 的概率分布为 由卷积公式 即Z服从参数为 的泊松分布. r =0,1，… 例3 设X和Y相互独立，X~B(n1,p),Y~B(n2,p),求Z=X+Y 的分布. 回忆第二章对服从二项分布的随机变量所作的直观解释: 我们给出不需要计算的另一种证法: 同样，Y是在n2次独立重复试验中事件A出现 的次数,每次试验中A出现的概率为p. 若X~ B(n1,p),则X 是在n1次独立重复试验中事件A出现的次数,每次试验中A出现的概率都为p. 故Z=X+Y 是在n1+n2次独立重复试验中事件A出现的次数，每次试验中A出现的概率为p，于是Z是以（n1+n2，p）为参数的二项随机变量，即Z ~ B(n1+n2, p). 请同学们自己给出其严格证明 二、连续型随机向量的函数的分布 设 是二维连续型随机向量， 其概率密度函数 为 令 为一个二元函数， 是 的函数. 可用类似于求一元随机变量函数分布的方法来 求 的分布. (1) 求分布函数 则 其中， (2) 求其概率密度函数 对几乎所有的 有 在求随机向量(X,Y)的函数Z=g(X,Y)的分布时，关键是设法将其转化为(X,Y)在一定范围内取值的形式，从而利用(X,Y)的分布求出Z=g(X,Y)的分布。 1、和的分布 设X和Y的联合密度为 f (x,y), 求Z=X+Y的密度. 解: Z=X+Y的分布函数是: FZ(z)=P(Z≤z)=P(X+Y ≤ z) 这里积分区域D={(x, y): x+y ≤z} 是直线x+y =z 左下方的半平面. 化成累次积分, 得 固定z和y, 对方括号内的积分作变量代换, 令x=u-y, 得 变量代换 交换积分次序 由概率密度与分布函数的关系, 即得Z=X+Y的概率密度为: 由X和Y的对称性, 知 fZ (z)又可写成 以上两式即是两个随机变量和的概率密度的一般公式. 特别，当X和Y独立，设(X,Y)关于X,Y的边缘密度分别为fX(x) , fY(y) , 则上述两式化为: 这两个公式称为卷积公式 . 下面我们用卷积公式求Z=X+Y的概率密度 为确定积分限, 先找出使被积函数不为0的区域 例4 若X和Y 独立, 具有共同的概率密度 求Z=X+Y的概率密度 . 解: 由卷积公式 也即 为确定积分限, 先找出使被积函数不为0的区域 （如图示） 即 于是 例5 设 和 是两个相互独立的随机变量, 它们都 服从 分布, 其概率密度为 求 的概率密度. 解 由卷积公式得 即 注意上例的结论： 用类似的方法可以证明: 若X和Y 独立, 结论又如何呢? 若X和Y 独立, 具有相同的分布N(0,1), 则Z=X+Y服从正态分布 N(0, 2)。 更一般地，可以得到正态随机变量的线性组合 若 且它们相互 独立， 则对任意不全为零的常数 有 此结论可以推广到n个独立随机变量之和的情形,请自行写出结论. 解: 例6 设某种商品在一周内的需要量是一个随机变量，其概率密度函数为: 如果各周的需要量相互独立，求两周需要量的概率密度函数. 分别用X,Y表示该种商品在第一，二周内的需要，则其概率密度函数分别为: 两周需要量Z=X+Y,Z的概率密度函数为: 时，被积函数不为零，所以 （1）当z 0时, 有 (2) 当z0, 总结 从前面例4可以看出， 在求随机向量(X,Y)的函数Z=g(X,Y)的分布时，关键是设法将其转化为(X,Y)在一定范围内取值的形式，从而利用已知的分布求出Z=g(X,Y)的分布. 2、M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布 设X，Y是两个相互独立的随机变量，它们的分布函数分