基于资本充足监 管的商业银行信贷行为分析-analysis of commercial banks credit behavior based on capital adequacy supervision.docxVIP
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基于资本充足监 管的商业银行信贷行为分析-analysis of commercial banks credit behavior based on capital adequacy supervision
学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独 立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论 文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文 的研究所做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。 本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名: 日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保管、使用学位论文的规定, 同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版, 允许论文被查阅和借阅。本人授权山西财经大学可以将本学位论文的 全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫 描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于保密□,不保密□。在年解密后适用本授权书。(请在以上方框内打“√”)学位论文作者签名:指导教师签名:日期:年月日日期:年月日摘要商业银行资本充足监管一直以来都是《巴塞尔协议》中的核心内容,《巴塞尔 协议Ⅲ》更是将资本充足监管要求提到了前所未有的高度。我国《商业银行资本 管理办法》实施以来,商业银行的资本充足率目前均已达到较高水平,对商业银 行的稳健经营十分有利。但是,资本充足监管要求的提高往往伴随着商业银行的 信贷行为偏差,并最终引起信贷紧缩,紧缩程度越大对经济发展的影响就会越大。 回顾美国银行业的监管历史不难发现,监管当局进行的资本充足监管确实会通过 商业银行的信贷紧缩行为对社会经济产生一定程度的负面影响。因此,在全新一 轮资本充足监管开始实施的背景下,研究我国商业银行在面临资本充足监管压力 时具体会产生怎样的信贷行为,又需要采取怎样的措施等问题就十分必要。本文首先解释了资本充足监管与商业银行信贷行为之间以及商业银行信贷行 为与宏观经济运行之间的内在逻辑关系,认为资本充足监管要求的提高会引起商 业银行信贷行为发生变化,从而导致信贷紧缩现象的发生,进而对宏观经济运行 产生不利影响。其次通过引入美国历史上真实发生的信贷紧缩案例,对其银行业 通常采取的应对措施予以归纳。再次对监管当局提升资本充足监管要求是否会影 响我国商业银行信贷行为的问题进行了数据分析,分析结果表明,同美国一样, 我国商业银行确实在每一次资本充足监管要求提高后都出现了不同程度的信贷紧 缩行为。然后运用实证分析方法,研究资本充足监管的提高对商业银行信贷行为 具体产生了何种实际影响,根据回归结果可知,资本充足率对商业银行信贷余额 对数的回归系数值为-0.000594,表明商业银行为适应监管要求迅速提高自身资本 充足率时,会通过信贷行为出现的偏差对信贷供给产生负面影响,且股份制商业 银行受到的影响要明显高于大型商业银行。最后根据实证分析的结果,结合美国 银行业的实践经验,针对商业银行信贷行为存在的偏差提出相关建议,即商业银 行一是需要局部调整自身担保偏好行为使之更为合理,二是应努力消除对非国有 企业的信贷歧视行为,三是尽量避免将信贷资金集中于少数几个生产部门当中。 此外,商业银行还应通过多种渠道及时补充资本,从根源上解决由于信贷资金不 足引起的信贷行为偏差问题,以降低我国商业银行信贷行为在资本充足监管进一步加强之后对经济运行的影响。关键词:资本充足率监管,资本办法,信贷行为,信贷紧缩ABSTRACTThe capital adequacy regulation of commercial bank is the key content in Basel all the time. What’s more, Basel Ⅲ has set a still higher demand on capital managementof commercial bank carried out in China, the capital adequacy ratio has on average reached higher standards at the moment, which has big advantage of the stable management of commercial bank. However, the growth of capital adequacy ratio usually goes hand in hand with credit crunch behavior of commercial bank. The larger the degree of credit crunch, the larger the impact on economic development. Looking back on supervision history of US bank industry, it’s n
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