保序回归的算法及利用.pdfVIP

摘 要 经典保序回归研究的是，在约束条件下基于平方损失的最优化问题。它的算 法有PAVA法、最大最小公式以及MLS算法等；在一类指数分布族下，经典保序 回归与带全序约束的最大似然估计的关系，经典保序回归的优良性及其大样本性 质都已经被讨论；其应用主要是可以在一类统计推断中利用保序回归与最大似然 估计的关系解决各种参数和非参数的估计问题，I型区间删失下生存函数的估计 问题是一个典型的例子。 而本文我们主要研究的是，将经典保序回归转换为厶保序回归，也就是在约 束条件下基于绝对损失的最优化问题，利用PAVA算法的思想进行求解，并且证 明了该迭代算法收敛到的值就是对应最优化问题的解；特别地，带全序约束的双 边指数分布的最大似然估计可等价转化成厶保序回归问题，并且证明其参数估计 值具有相合性和渐近正态性。 由经典保序回归和厶保序回归的PAVA算法思想及该两种保序回归与最大似 然估计的关系，本文在最后针对带约束的一类最大似然估计的求解，给出了一个 比较直接的迭代方法。 关键词：保序回归；算法；最大似然估计；大样本性质 Abstract a