第四讲 回归分析3(逐步回归分析)PPT.pptVIP

逐步回归分析;最优回归方程的问题; 选择最优回归方程的方法;3.逐步引入法;4．逐步回归分析方法 按照自变量对因变量所起作用的显著程度，从大到小逐个地引入回归方程 当每一变量引入以后，若先前已经引入的变量由于后来变量的引入而使其作用变得不显著时，就及时从回归方程中剔除出去，直到作用显著的变量都引入到回归方程，而作用不显者的变量都剔出回归方程，得到一个最佳的变量组合为止;一、建立标准正规方程组;建立标准正规方程组;标准正规方程组;标准正规方程组;二、变量的引入、剔除与消去法的关系;当增加一个自变量 xi ( i = l+1,…, p ) 后，有了新的回归方程，相应的平方和分解公式是;因此，有;经F 检验，当 xi 作用显著时，可将其引入。;在逐步回归中引入一个变量与剔除一个变量都要作变换，变换公式相同，采用求解求逆紧凑格式;;式中，l 为先前已经引入到回归方程中的变量个数，Fi 服从F(1,n-l-2)分布。 如果已引进的变量中有不显著的，则选其最不显著者作剔除变换，然后再检验。在未引入的变量中检验有无回归显著的变量，若有，则挑选最显著的作引入的消去变换，然后再检验。 反复进行，直到没有变量可以引进，也没有变量可以从方程中剔除为止。;用消去法求解正规方程组的过程;二、变量的引入、剔除与消去法的关系;由相关系数矩阵得到的回归系数是标准回归系数 ，如果要把它化为一般回归系数 ，其关系为：;三、实例;说明：按第一种方法选最优，全部可能的回归方程有 个;根据本例资料，算出;逐步回归步骤：; 计算结果为：;②引入因素的显著性检验;当引入第一个因子时（l＝1），;③矩阵R(0) 的高斯－亚当变换（紧凑变换方式）;记变换后的矩阵为R(1),(t =1);④x4引入回归方程后的结果;一般回归方程为：;第二步 (t =2);②引入变量的检验（引入检验）;③矩阵R(1)的高斯－亚当变换 记变换后的矩阵为R(2);⑤将x1引入回归方程的结果;第三步(t = 3);③矩阵R(2)的高斯－亚当变换 引入x2,以r22(2)为主元进行，记变换后的矩阵为R(3);其中u4(3)较小，计算;⑤矩阵 R(3) 以 r44(3) 为主元做高斯－亚当变换，记变换后的矩阵为R(4);⑥剔除x4后，再检验x1???x2;第四步;第五步 逐步回归方程的建立;回归方程为：;END; 证明如下：;第二步，继续引入因子 ， ，k2也是1,2, … , m 中一个数。这时，;求解求逆紧凑变换法