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第五章 机平均法 非线性随机动力学教案
第五章 随机平均法
在非线性随机动力学与控制的Hamilton理论中,拟Hamilton系统的响应、稳定性、分岔、首次穿越及控制都是用平均方程进行研究的,因此,拟Hamilton系统随机平均法是该理论的核心。本章首先简要介绍随机平均原理,然后叙述Gauss白噪声激励下拟Hamilton系统的随机平均,宽带随机激励下拟可积Hamilton系统的随机平均以及在谐和与白噪声及有界噪声激励下单自由度强非线性系统随机平均。关于古典随机平均法及其发展与应用参见[1-5]。
5.1 随机平均原理
随机平均原理是随机平均法的严格数学基础。本书中所发展的拟Hamilton随机平均法用到两种形式随机平均原理,一是被经常引用的Stratonovich-Khasminskii极限定理,该定理乃由Stratonovich[6]基于物理考虑提出,然后Khasminskii[7]为该定理提供了严格的数学提法与证明,Papanicolao与Kohler[8]则对该定理作了改进与引申。该定理的数学提法较为一般,此处仅限于本书用到的特殊形式。
考虑含正小参数的规则随机微分方程
(5.1-1)
若函数、满足诸如连续、有界之类在实际问题中几乎都能满足的条件,是零均值平稳随机过程,它们是宽带过程,或其相关函数随足够快(如快于)衰减,或满足强混合条件,则当时,在量级的时间区间上,弱收敛于一个n维扩散Markov过程,其漂移与扩散系数为
(5.1-2)
式中
(5.1-3)
为时间平均算子。(5.1-3)中只对显含之t积分。(5.1-2)中对积分与对t平均时,被当作常数。当、是t以为周期的周期函数时,(5.1-3)化为
(5.1-4)
上述极限扩散过程可用下列平均随机微分方程描述:
(5.1-5)
式中为独立、单位Wiener过程,
(5.1-6)
注意,鉴于分解为的非唯一性,r可视具体情况取值。
此外,已证[9],(5.1-1)中X(t)的矩也收敛于(5.1-5)中相应矩。在遍历时,上述收敛性在时仍成立,因此,对足够小的,由(5.1-5)的稳定性与不变测度可推出(5.1-1)的相应性质,即可用(5.1-5)近似代替(5.1-1)考察稳定性与平稳分布。
当是强度为的Gauss白噪声时,上述极限定理仍成立,此时(5.1-2)化为
(5.1-7)
若进一步假定、不显含t,则(5.1-7)化为
(5.1-8)
第一式中的第二项即为Wong-Zakai修正项。
本书中经常引用的另一随机平均原理是Khasminskii的另一个定理[10]。考虑随机微分方程
(5.1-9)
X(t)为n维慢变过程,Y(t)为s维快变过程。假定函数Fi、Br、Gik、Crk有界,满足Lipschitz条件。引入随机过程Yxy(t),它满足随机微分方程
(5.1-10)
其解是以x为参数的s维扩散Markov过程。假定存在函数mi(x)、bij(x),使得
(5.1-11)
式中随,,则当时,在量级的时间区间上X(t)弱收敛于n维扩散Markov过程,其漂移与扩散系数为与,可用如下平均随机微分方程描述:
(5.1-12)
式中
(5.1-13)
5.2 拟不可积Hamilton系统的随机平均
考虑Gauss白噪声激励下耗散的Hamilton系统(3.2-1),其等价随机微分方程为(3.2-6)。设阻尼力与随机激励强度同为 阶小量,即
(5.2-1)
式中为一正小参数,、为有限量。(3.2-6)可改写成
(5.2-2)
(5.2-2)称为拟Hamilton系统。引入小参数ε乃为便于引用上节叙述的随机平均原理。在物理上,只要在振动一周中,随机激励输入系统的能量与阻尼消耗的能量之差同系统本身能量相比为小,即可视为拟Hamilton系统。
再设以H为Hamilton函数的Hamilton系统为不可积,即H是与(5.2-2)相应的Hamilton系统的唯一独立首次积分。引入变换
H=H(Q,P) (5.2-3)
应用微分公式(2.6-1),可由(5.2-2)导得Hamilton过程H(t)所满足的随机微分方程
(5.2-4)
以(5.2-4)代替(5.2-2)中关于P1的方程,并在(5.2-2)的其余方程及(5.2-4)中,按(5.2-3)以 H代替P1。这组新方程形同(5.1-9),Q(t),P2(t),…,Pn(t)为快变过程,而H(t)为慢变过程。根据Khasminskii定理[10],在时,在量级时间区间上,H(t)弱收敛于一维扩散过程。仍以H(t)表示这一极限扩散过程,则
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