2012年证 券投资基金全真模拟试题二.docVIP

2012 年证券从业资格考试 证券投资基金全真模拟试题二 单选题（每题0.5 分，共30 分，以下备选答案中只有一项最符合题目要求，不选、错 选均不得分。） 1：开放式基金连续发生巨额赎回时，已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延缓期限 不得超过（）个工作日。 A:10 B:20 C:5 D:30 2:因与基金管理人的共同行为给基金资产或基金份额持有人造成损害的，托管人应该（）。 A:代替基金承担追债责任 B:强制扣划基金管理费弥补损失 C:承担连带赔偿责任 D:以托管费代为赔偿 3：基金赎回费在扣除手续费后，余额不得低于赎回费总额的（），并应当归入基金财产。 A:50% B:33% C:25% D:10% 4：根据资本资产定价模型（CAPM），当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为 （）。 A:无风险利率和市场风险溢价之和 B:贝塔（β ）和市场风险溢价的乘积 C:无风险利率和贝塔（β ）的乘积 D:贝塔（β ）和市场预期收益率的乘积 5：某投资人赎回某基金1 万份基金份额，持有时间为8 个月，对应的赎回费率为0.5%，假设 赎回当日基金份额净值是1.0500 元，则其可得到的赎回金额为（）。 A:10447.5 B:10497.5 C:10347.5 D:10227.5 6：我国现阶段基金托管人基本都由取得托管资格的商业银行担任，其原因不包括（）。 A:商业银行具有技术和人员的优势 B:商业银行具有网点的优势 C:商业银行具有健全的组织体系和风险控制能力 D:商业银行盈利能力强 7：契约型基金的运作关系中，处于核心地位的是（）。 A:基金监管机构 B:基金管理人 C:基金托管人 D:基金持有人 8：ETF 的申购是指（）。 A:把ETF 份额换成现金 B:用现金换取ETF 份额 C:用一篮子股票换取ETF 份额 D:用ETF 份额换取一篮子股票 9：乖离率（BIAS）是技术分析指标之一，它属于（）。 A:摆动型指标 B:量能指标 C:震荡型指标 D:超买超卖型指标 10：某一面值为100 元的5 年期债券，初始价格99.8847 元，应计收益率增加一个基点后的价 格为99.8623 元，则基点价格值为（）。 A:0.0224 元 B:-0.1153 元 C:0.1153 元 D:0.1377 元 11：一般来说，其它条件相同的情况下，流动性较强的债券的收益率（）。 A:没有差异 B:较高 C:较低 D:无法判断 12：在我国，对（）从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入、股票的股息、 红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 A:企业 B:非银行金融机构 C:基金 D:基金管理公司 13：不属于封闭式基金合同内容的是（）。 A:确定基金交易价格 B:基金份额持有人的权利和义务 C:基金财产清算方式 D:基金份额发行、交易安排 14：以下关于封闭式基金的表述，不正确的是（）。 A:封闭式基金的规模是固定的 B:由基金公司直销、商业银行代销 C:在证券交易所上市交易 D:通过证券公司进行委托买卖 15：将指数化管理方式与积极型股票投资策略相结合的股票投资策略被称为（）。 A:混合指数法 B:加强指数法 C:积极指数法 D:股票指数法 16：某基金投资政策规定，基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%，但年初在 股票和债券上的实际投资比例分别为90%、10%,股票和债券投资的实际年收益率分别为15%、4%， 股票、债券基准指数的年收益率分别是10%、6%，请问该基金的资产配置贡献为（）。 A:4.3% B:2% C:1.2% D:1% 17：以下关于资本资产定价模型（CAPM）的表述，错误的是（）。 A:CAPM 模型区别了系统风险和非系统风险，由于系统风险不可分散，从而将投资者和基金管 理者的注意力集中于可分散的非系统风险上 B:CAPM 提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特瑞纳指数以及詹森指数就建立 在CAPM 模型之上 C:CAPM 模型对风险-收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的 D:CAPM 模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系 18：货币市场基金日每万份基金净收益的计算公式为（）。 A:当日基金净收益÷当日基金份额总额×100% B:当日基金净收益÷当日基金份额总额×100 C:当日基金净收益÷当日基金份额总额×10000 D:当日基金净收益÷当日基金份额总额 19：基金的存款利息收入计提方式为（）。 A:按月计提 B:按周计提