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基于V—系统时间序列跳跃点检测新算法 　　摘要： 一些时间序列中跳跃点往往包含比较重要的信息，对其进行检测和定位对实证分析有着非常重要的意义。本文基于一种完备正交函数系、多小波-V系统，构造了离散正交V变换，提出检测跳跃点的一种新算法DOVT-JDA（Discrete Orthogonal V Translation-Jump Point Detection Algorithm），并针对存在市场微观结构噪音和跳跃的时间序列做了数值模拟。模拟结果表明本文提出的检测跳的新算法DOVT-JDA不仅行之有效，而且计算简单。 　　Abstract： Frequently， the jump point of time series contains very important messages. So， the detection and location of jump is of great significance for the demonstration analysis. Here， we propose a new jump point detection algorithm based on V-system and its discrete orthogonal translation named DOVT-JDA （Discrete Orthogonal V Translation-Jump Point Detection Algorithm）. Then， we carry out numerical simulations for the time series encompasses market microstructure noise and jump. The experiments have shown the viability and effectiveness of the new jump detection algorithm. 　　关键词： 跳跃点检测；V系统；离散正交V变换 　　Key words： jump detection；V-system；discrete orthogonal V-translation 　　中图分类号：TP312 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2013）28-0219-03 　　0 引言 　　时间序列中在某些较短的时期内发生大规模大幅度的变化，这种现象称为跳跃。比如，在金融时间序列中虽然跳跃行为发生的概率一般很小，然而一旦发生，就会对金融市场带来巨大的冲击，这种冲击比连续性波动率的影响要大得多。鉴于此，对金融市场跳跃性的研究分析，对于完善金融市场监管机制、合理构建投资组合和实行风险管理都具有重大的理论和现实意义。并且时间序列跳跃性研究对其他领域也有重大的理论意义。 　　Barndorff-Nielsen和Shephard[1]从非参模型角度来检测跳跃的存在，提出二次变差理论，从股价数据中提取剥离跳跃过程，通过检验跳二次变差是否显著不为0检验是否存在跳。王建稳[10]利用聚类思想找到资产价格中的跳跃成分并将其从数据中分离出来。秦磊[9]利用异常值剔除的方法对收益率跳跃点进行分离。跳跃点检测的小波方法运用也很成熟了，最早是Wang[5]应用小波方法解???了包含噪声的函数跳跃点检测问题，并对1953年到1991年美国股市收益率的月度数据跳跃点进行了检测。Ogden和Parzen[3]利用小波系数的累积和对跳跃点进行了检测。黄香，叶维彰，栾贻会和谢衷洁[6]应用小波方法对1989年至1991年美元对马克汇率的跳跃点进行检测，检测出的跳跃点都具有强烈的社会和经济背景。这些小波方法基于滤波器的思想，但是用小波构造离散正交变换进行跳跃点检测是一个新的想法。本文基于一类完备的正交函数系、多小波-V系统[2][4][8]构造了离散正交V变换，提出一种时间序列跳跃点检测新算法，并做了数值模拟。 　　本文第一部分介绍了V系统及离散正交V变换，第二部分做了数值模拟，最后总结全文。 　　1 V系统及V变换检测跳跃点算法 　　1.1 V系统 k次V系统是由一系列k次分段多项式组成的，第1组是区间[0，1]上的前k+1个Legendre多项式，第2组V■■（x），i=1，2，…，k+1是k+1个k次函数生成元，从第3组开始，（每组分成k+1类，每类含2n-2个函数）依次对这k+1个函数生成元作各种尺度的压缩平移并规范化，即V■■（x）=■V■■2■（x-■），x∈（■，■） 0， 其它 　　其中i=1，2，…，k+1；j=1，2，…，2n-2；n=3，4，5，…。 　　定义1：[0，1]上的函数系： 　　第1组V■■（x），V■■（x），…，