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基于有限信息融合中央银行大额支付系统反洗钱管理模型 　　摘要：针对跨行洗钱犯罪的复杂性和协作性，在中央银行大额支付系统（HVPS）框架内，综合有限信息管理新方法，构建了新型的反洗钱管理模型。该模型采用分布式检测点采集排队队列中的洗钱信息，从而对大额支付系统中的协作洗钱犯罪进行整合的动态跟踪。它采用了基于事件的描述方法记录洗钱犯罪过程，应用灰色关联度算法实现大额支付系统中的多检测点信息融合，通过有限信息发掘出大额支付系统中的异常操作行为，最终应用功率谱估计算法实现洗钱犯罪的快速分析与识别。仿真测试结果证明，该模型与传统的反洗钱管理模型相比，洗钱客户覆盖率和发现精确度超过12%以上，而洗钱事件召回率提高了5%以上。从总体来看，该模型具有较高的信息处理效率和处理精度。 　　关键词：有限信息；反洗钱；大额支付系统；信息融合；识别 　　中图分类号： TP391； TP393 　　文献标志码：A 　　Abstract： 　　To deal with the problem of interbank money laundering， combined with limited information management methods， a new antimoney laundering model was presented with central bank HighValue Payment System （HVPS） architecture. The proposed model utilized distributed monitor nodes to trace money laundering crimes. And it used event description method to record the crime procedures and so on. A new grey relational information fusion algorithm was invented to integrate multimonitor information. And an improved power spectral algorithm was proposed to deal with fast data analysis and money laundering recognition operations. The simulation results show that the model has better processing performance and antimoney laundering recognition accuracy than others do. In detail， the model does well in moneylaundering client coverage （by 12%）， discovery rates （by 12%） and recall rates （by 5%）. 　　Key words： limited information； anti money laundering； High Value Payment System （HVPS）； information fusion； recognition 　　0引言 　　反洗钱工作历来受到金融行业的高度重视，而洗钱信息发掘是其中的难点之一。全球性的反洗钱国际组织金融行动特别工作组（Financial Action Task Force on Money Laundering， FATF），将洗钱犯罪定义为：“隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任”。世界各国的中央银行，作为跨行（银行间）反洗钱管理的主力，除了加强反洗钱领域的法律和制度建设外，也在不断进行反洗钱管理的信息处理技术方面的研究，主要包括：加强反洗钱信息化建设，进行洗钱案例的智能化建模，提高金融信息数据的智能化分析水平，力争从有限的信息中发现洗钱犯罪行为等。在世界各国中央银行的支持下，国内外学者已取得了一定的研究成果，包括：Nikolosk等[1]研究了中央银行在跨行反洗钱工作中的角色问题；Barone等[2]、Unger等[3]对洗钱犯罪的组织流程以及类型进行了详细分类；Shehu[4]、Sharman等[5]研究了中央银行的反洗钱监管方法；Dolar等[6]研究了跨行反洗钱的金融风险管理问题；Vlcek[7]研究了央行反洗钱的规则制定问题。随着研究的深入，越来越多的研究人员将注意力集中于各国央行的支付系统，并开展了一系列的研究工作，包括：Dreew