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变破产下限双poisson风险模型破产概率 　　摘 要:研究了双poisson风险模型在假定变破产下限时的破产概率,得出破产概率所满足的不等式,当破产下限f(t)为线性函数时,破产概率所满足的不等式或解析式。 　　关键词:双poisson风险模型;破产下限;破产概率 　　中图分类号:F22 　　文献标识码:A 　　文章编号:1672-3198(2010)05-0154-01 　　 　　1 引言 　　在经典的风险模型中,保险公司按照单位时间常数速率取得保单(假定每张保单的保险费相同).但在实际生活中,不同单位时间内所收取的保单数往往不一样,是一个服从某一离散分布的随机变量。根据实际情形,可将经典的风险模型推广到双poisson风险模型。 　　定义 设u≥0,c0在给定概率空间(?,F,P)上: 　　(1)Y=Y?K:k=1,2,3,…是取值于(0,∞)内的独立同分布随机变量; 　　(2)参数分别为α0,β0的poisson过程M=M(t):t≥0和N=N(t):t≥0; 　　(3)Y、M和N相互独立, 　　令 　　R?1(t)=u+cM(t)-∑N(t)k=1Y?k,t≥0 　　则称过程R?1(t):t≥0为双?poisson?风险模型.其中u表示保险公司的初始资本,c表示每张保单的保险费,M(t)表示保险公司在(0,t)时间内收到的保单总数,N(t):t≥0表示理赔到达过程,Y?i表示第i次理赔量,R?1(t)表示保险公司在时刻t的盈余。 　　在实际保险业务中,保险公司不会到破产盈余为零时才调整政策或宣布破产,当盈余低于某一限度时,就调整政策,称这一限度为破产下限,假定破产下限为时间t的函数,记为f(t),一般情况f(t)≥0。 　　则可以定义新模型: 　　?R(t)=u+cM(t)-∑N(t)k=1Y?k-f(t)?(1) 　　其中T?u=inft|R(t)0为破产时刻,ψ(u)=PT?u∞为破产概率. 　　令 　　S(t)=cM(t)-∑N(t)k=1Y?k-f(t) 　　假定E[S(t)]0(为了保证保险公司的稳定经营)。 　　令 　　?h(r)=∫?∞?0e??ry?dF(y)-1,F?t=F???s???t∶t≥0, 　　F?s?t=σs(w):w≤t。? 　　2 预备引理 　　?引理1 　　M?u(t)=?exp?-ru+S(t)?exp?rf(t)+αt(e??-cr?-1)+βth(r))?为F?t鞅, 　　证明 　　?E?exp?-rS(t)) 　　=E?exp?-r((cM(t)-∑N(t)k=1Y?k-f(t)) 　　=?exp?rf(t)#8226;E?exp?-rcM(t)#8226;E?exp?r∑N(t)k=1Y?k 　　=?exp?rf(t)#8226;?exp?αt(e??-cr?-1)#8226;?exp?βth(r)? 　　=?exp?{rf(t)+at(e??-cr?-1)+βth(r)} 　　对?w≤t, 　　?E[M?u(t)|F?w?s] 　　=E?exp?-r(u+S(t))?exp?rf(t)+αt(e??-cr?-1)+βth(r)F?w?s 　　=E?exp?-r(u+S(w))?exp?rf(w)+aw(e??-cr?-1)+βwh(r)#8226; 　　[JP2]?exp?-r(S(t)-S(w))?exp?r(f(t)-f(w)+α(t-w)(e??-cr?-1)+λ(t-w)h(r) 　　|F?w?s=M?u(w)? 　　 　　3 主要结果 　　定理1 破产概率满足不等式: 　　ψ(u)≤e??-ru?#8226;H(r) 　　其中?H(r)=??sup??t≥0?exp?rf(t)+αt(e??-cr?-1)+βth(r)? 　　证明 设t?0∞为一常数,由于T?u是破产时刻,则T?u∧t?0为有界停时,由鞅停时定理可得: 　　??exp?ru=M?u(0)=EM?u(T?u∧t?0) 　　=EM?u(T?u∧t?0)|T?u≤t?0pT?u≤t?0+ 　　EM?u(T?u∧t?0)|T?Rt?0pT?ut?0 　　≥EM?u(T?u∧t?0)|T?u≤t?0pT?u≤t?0 　　=EM?u(T?u)|T?u≤t?0pT?u≤t?0? 　　(2) 　　则 　　pT?u≤t?0≤ 　　?exp?-ruEM?u(T?u)|T?u≤t?0 　　因 　　EM?u(T?u)|T?u≤t?0≥ 　　E?exp?-rf(T?u)+αT?u(e??-cr?-1)+βT?uh(r)|T?u≤t?0 　　≥ 　　??inf??0t≤t?0?exp?-rf(t)+αt(e??-cr?-1)+βth(r) 　　则 　　pT?u≤t?0=e??-ru???sup??0t≤t?0?exp?