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金融工程 专题报告 证券研究报 告 2018 年 05 月10 日 【专题报告】 华创金工CTA 系列专题报告（一） ——持仓博弈异常信号的挖掘  策略逻辑 华创证券研究所 在我国，三大商品期货交易所每日收盘后会对当日持仓量达到规定条件的 合约品种进行其会员详细成交量和多空持仓量信息的公布，该数据刻画了当日 证券分析师：陈杰 市场上占据主要比例的投资者对于市场后市走势的一种预判。 电话：0212609 我们认为，交易所每日公布的多空持仓量数据净变化量可以侧面反映期