我国商业银行汇率风险的压力测试分析-stress test analysis on exchange rate risk of commercial banks in china.docxVIP

PAGE PAGE VI 目 录 HYPERLINK \l _bookmark0 0 引言1 HYPERLINK \l _bookmark1 0.1 研究背景和目的 1 HYPERLINK \l _bookmark2 0.2 国内外研究的现状和发展动态 1 HYPERLINK \l _bookmark3 0.2.1 国外研究现状和发展动态 1 HYPERLINK \l _bookmark4 0.2.2 国内研究现状和发展动态 3 HYPERLINK \l _bookmark5 0.3 论文的主要内容和研究方法 7 HYPERLINK \l _bookmark6 0.3.1 论文主要内容 7 HYPERLINK \l _bookmark7 0.3.2 论文研究方法 7 HYPERLINK \l _bookmark8 0.4 论文的创新之处与研究不足 7 HYPERLINK \l _bookmark9 0.4.1 论文的创新之处 7 HYPERLINK \l _bookmark10 0.4.2 论文的不足之处 7 HYPERLINK \l _bookmark11 1 商业银行汇率风险管理的理论基础 9 HYPERLINK \l _bookmark12 1.1 汇率风险的界定 9 HYPERLINK \l _bookmark13 1.2 汇率风险的分类 9 HYPERLINK \l _bookmark14 1.2.1 交易风险 9 HYPERLINK \l _bookmark15 1.2.2 折算风险 9 HYPERLINK \l _bookmark16 1.2.3 经济风险 10 HYPERLINK \l _bookmark17 1.3 商业银行汇率风险管理的方法 10 HYPERLINK \l _bookmark18 1.3.1 资产负债配对管理 10 HYPERLINK \l _bookmark19 1.3.2 外汇敞口头寸限额管理 11 HYPERLINK \l _bookmark20 1.3.3 运用外汇衍生工具进行套期保值 12 HYPERLINK \l _bookmark21 1.4 汇率风险的衡量 13 HYPERLINK \l _bookmark22 1.4.1 外汇风险敞口计量法 13 HYPERLINK \l _bookmark23 VaR 风险价值法 14 HYPERLINK \l _bookmark24 ES 方法 16 HYPERLINK \l _bookmark25 1.5 压力测试法 16 HYPERLINK \l _bookmark26 1.5.1 压力测试的定义 16 HYPERLINK \l _bookmark27 1.5.2 压力测试的作用 16 HYPERLINK \l _bookmark28 1.5.3 压力测试的方法 17 HYPERLINK \l _bookmark29 2 我国商业银行汇率风险管理的现状 18 HYPERLINK \l _bookmark30 2.1 改革开放以来人民币汇率制度沿革 18 HYPERLINK \l _bookmark31 2.1.1 双重汇率制度 18 HYPERLINK \l _bookmark32 2.1.2 单一的有管理的浮动汇率制度 19 HYPERLINK \l _bookmark33 2.1.3 参考一篮子货币为基础的管理浮动汇率制度 19 HYPERLINK \l _bookmark34 2.2 汇率风险的成因 21 HYPERLINK \l _bookmark35 2.2.1 国际金融市场波动剧烈 21 HYPERLINK \l _bookmark36 2.2.2 商业银行资产负债在币种结构不匹配 21 HYPERLINK \l _bookmark37 2.2.3 本外币货币一体化经营体制 22 HYPERLINK \l _bookmark38 2.2.4 操作风险及外部人为因素影响协议的履行 22 HYPERLINK \l _bookmark39 2.3 我国商业银行汇率风险管理的现状分析 23 HYPERLINK \l _bookmark40 2.3.1 外汇风险敞口持续扩大 23 HYPERLINK \l _bookmark41 2.3.2 银行客户承担汇率风险的转嫁 23 HYPERLINK \l _bookmark42 2.3.3 外汇衍生品交易增大了汇率风险 23 HYPERLINK \l _bookmark43 2.3.4 汇率风险管理能力不足 24 HYPERLI