计量经济学辨析题.docVIP

1、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。 错。参数经过估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计推断检验、计量经济学检验和模型预测检验。 2、计量经济学研究经济生活中精确的函数关系。 错。计量经济学所研究的经济现象并不都呈现为精确的函数关系，计量经济模型中包含了随机误差项，这样，模型中的一些变量和参数的估计量都成为随机变量，变量之间的关系也具有随机性。 3、计量经济模型一定要与已有的经济理论一致。 错。计量经济模型通常要和已有的经济理论相符。但是，如果经过反复研究，证明计量经济模型和估计的参数完全正确，而是经济理论本身不完备，则应对已有的经济理论重新审视，提出修正经济理论的建议。 4、建立计量经济模型成功的三要素是理论、方法和数据。 对。正确的理论是建立模型的关键，而只有用合适的方法建立模型，用与事实较接近的数据对模型进行分析，才能验证理论的正确性，才能对经济现象进行预测。这三个方面缺一不可。 5． 即使经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布的，OLS估计量仍然是无偏的。 正确。，该表达式成立与否与正态性无关。 6、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。 错。随机扰动项的方差反映总体的波动情况，对一个特定的总体而言，是一个确定的值。 在最小二乘估计中，由于总体方差在大多数情况下并不知道，所以用样本数据去估计：。其中n为样本数，k为待估参数的个数。是线性无偏估计，为一个随机变量。 7、在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。 错。它们均为随机项，但随机误差项表示总体模型的误差，残差项表示样本模型的误差；另外，残差=随机误差项+参数估计误差。 8、多元线性回归模型是指对于变量而言是线性的。 错误。多元线性回归模型是指对于各个回归参数而言是线性的。 9、由公式计算的修正可决系数应是正值。 错误。可能为负，此时规定=0. 10、多重可决系数和修正可决系数是是随机变量。 正确。多重可决系数和修正可决系数是随抽样而变动的随机变量。 11、总离差平方和TSS反映了回归估计值总变差的大小。 错误。总离差平方和TSS反映了被解释变量观测值总变差的大小。 12、多重可决系数是介于-1和1之间的一个数，它越大表明模型对数据的拟合程度就越好。 错误。多重可决系数是介于0和1之间的一个数。 13、在无多重共线性假定下解释变量观测值矩阵X行满秩。 错误。在无多重共线性假定下解释变量观测值矩阵X列满秩。 14、在高度多重共线性的情形中，要评价一个或多个偏回归系数的单个显著性是不可能的。 错。如果共线性是高度的但不是完全的，则回归系数的估计是可能的，但不能精确地加以估计。 15、尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是BLUE。 错。此时的参数估计式为不定式。 16、如果其他条件不变，VIF越高，OLS估计量的方程越大。 对 17、如果在多元回归中，根据通常的t检验，全部偏回归系数都是统计上不显著的，你就不会得到一个高的R2值。 错。当多重共线性严重时，可能造成R2 较高。 18、如果分析的目的仅仅是预测，则多重共线性是无害的。 错。如果研究目的仅在于预测，各个解释变量之间的多重线性关系的性质在未来将继续保持，这时可估计这些系数的某些线性组合。 19、如果有某一辅助回归显示出高的Rj2值，则高度共线性的存在是肯定无疑的。 错。方差扩大因子与Rj2 有关，但当方差扩大因子大于等于10时，说明解释变量与其余解释变量之间有严重的多重共线性。 20、在异方差性的情况下，若采用Eviews软件中常用的OLS法，必定高估了估计量的标准误。 21. 错。此时是不能保证最小二乘估计的方差最小。 22．如果存在异方差，通常使用的检验和检验是无效的。 对 23. 如果存在异方差，参数的估计仍具有无偏性，但不具有最小方差性。 对 24．在异方差性的情况下，常用的OLS法必定高估了估计量的标准误。 错。在异方差性的情况下，常用的OLS法也可能低估了估计量的标准误差。 25．DW检验中的d值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。 错。在区间中，不能确定随机误差项是否自相关。 26．消除序列相关的一阶差分变换，假定自相关系数必须等于1。 错。只要自相关系数是正的且比较大，一阶差分往往是有效的。 27、如果有某些分布滞后系数是正的，而另一些是负的，库伊克模型就没有多大意义。（ 对 ） 28、如果用OLS估计库伊克模型和自适应预期模型，则估计量将是有偏误，但却是一致的。（错 ） 29、在局部调整模型中，OLS估计量在有限样本中是有偏误的。 （错 ） 30、所谓滞后变量，