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农村消费信贷与农村收入实证分析 　　摘 要：十八大报告中强调，解决好农业农村农民问题是全党工作重中之重，而解决“三农”问题的最终目标是增加农民收入。通过对郴州市安仁县的农村消费信贷与农民收入的关系进行实证分析，通过实证分析得出农村消费信贷的有效增加对农村居民人均纯收入的增加有明显的推动作用。以实证分析为基础，根据调查所得资料，进一步分析制约农村消费信贷发展的因素，并提出促进农村消费信贷的相关措施和建议。 　　关键词：农村；消费信贷；人均收入；制约因素；政策建议 　　中图分类号：F830 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2014）36-0098-04 　　一、文献综述与理论基础 　　目前对农村消费信贷市场的研究，国内主要分为定量研究和定性研究。定量研究如2007 年中国人民银行南宁市中心支行课题组利用1998―2005年间广西居民消费数据和消费信贷数据实证分析认为，消费信贷通过乘数作用，可以扩大消费需求并已成为促进广西消费持续增加的重要作用。曾之明、岳意定（2009）利用1993―2008年湖南省农民人均纯收入和农村信贷余额数据通过建模分析得出，中部地区农村信贷余额的增加对农民收入增长的作用比较明显。但是文中误将农村信贷余额看作农村消费信贷余额这是很不科学的，因为农村信贷分为农村消费信贷和农村生产信贷，两者是不同的概念。曾令华、蔡洋萍（2008）利用湖南2001年第一季度到2007第二季度的消费信贷数据，就湖南的消费信贷结构和经济增长的效应进行了分析，通过协整检验，表明个人消费信贷和经济增长之间有长期的正向关系。陈普兴（2009）利用中国31个省市2005―2008年的124组年度数据，引入二元线性合成数据模型，运用协整分析、格兰杰因果检验等计量方法，结果是农村消费信贷对农村信贷有明显的促进作用，同时农村消费的扩大也有利于农村消费信贷的发展.定性研究主要有：李雨嘉（2010）认为影响和制约农村消费信贷发展的主要原因是农民收入偏低与不稳、低收入人口比例高、惜贷与怕贷双重矛盾以及农民消费观念陈旧。赵永欣（2013）认为，要更新农村传统消费观念，提高消费倾向，扩大农村信贷规模和品种，拓宽消费信贷空间，深化农村新用途体质改革，加快信用担保机制建设，更好更快地推动农村消费信贷的发展。李东卫（2009）认为，要增加农村消费信贷供给，扩大农村新型金融机构，腾向丽（2011）认为农村消费信贷发展受阻主要是受农村居民自身情况的制约、受金融机构业务开展的制约、受外部环境的制约。 　　二、农村消费信贷与农民收入关系的实证分析 　　（一）数据来源 　　安仁县位于湖南省东南部，郴州最北端，东界茶陵、炎陵，南邻资兴、永兴，西连耒阳、衡阳，北接衡东、攸县，素有“八县通衢”之称。2013年底人口总数为39万人，绝大部分为农村人口，是典型的农村县。所选取的数据样本是安仁县1993―2013年的农民人均纯收入及农村人均消费信贷余额。 　　（二）平稳性检验 　　因为对数据样本进行对数变换不改变原序列数量关系，并且能消除可能存在之异方差现象，所以对农民人均纯收入、农村人均消费信贷余额这两个变量取自然对数，标为Lincome和Lloan，其中Lincome变量的含义为农民人均纯收入增长率，Lloan变量的含义为农村人均消费信贷增长率。运用Eviews软件，利用单位根检验（Unit root test）中的ADF检验，来观察所选之变量的平稳性。变量序列检验结果（见下页表1）。 　　（三）协整检验 　　首先采用EG两步法对变量先进行最小二乘估计，其次再对残差项检验，倘若残差序列是I（0）序列，则可以充分说明变量之间存在协整关系。由下页表2可知，（Lincome）农民人均纯收入增长率和（Lloan）农村人均消费信贷增长率的水平序列ADF统计量的绝对值均小于1%、5%、10%的临界值，这充分说明这两个变量属于非平稳时间序列。我们通过对变量一阶差分后再对其进行检验，结果是这两个序列在1%、5%、10%的显著性水平下均可以拒绝原假设，即为平稳序列，因此农民人均纯收入增长率和农村人均消费信贷增长率均为一阶单整序列。接下来我们通过验证Lincome和Lloan两个变量之间是否存在协整关系，从而进一步揭示Lincome和Lloan之间的长期均衡关系。我们通过对协整回归后得到的回归方程的残差序列进行平稳性检验，得到ADF检验结果（如下表）： 　　通过上表我们可以分析得出，残差序列在1%、5%、10%的显著性水平下均能拒绝原假设，即平稳序列，这充分说明Lincome和Lloan具有协整关系，即Lincome和Lloan之间存在稳定的长期均衡关系。 　　（四）建立回归模型 　　因为有了协整关系的存在，所以我们采用最小二乘法对其进行协整回归，得到农村