商业银行经营风险计量模型跟例子.pdfVIP

维普资讯 2001年 1月 重庆大学学报 (自燕科学版) VoI24 No 1 第24卷第 1期 JournalofChongqingUniversity(Natura[ScienceEdition Jan 2001 文童编号 ：1000—582x(2001J01—0114—04 商业银行经营风险计量模型及案例’ 严 太 华，冯 祈 善 (重庆大学 工商管理学院，重庆 400044) 摘 要 ：璃定了商业银行经营风险分析 的指标体系，对其中的主观、客观指标构造了不 同的隶属函 敷 ，用不同方法进行排序 ，井用神经罔磐反向传递思想修正初始值。在此基础上，通过模糊综合评判法 计算出风险的太小。文章最后甘计量模型进行了案例分析。 美■词 ：商业银行 ；经营风险；隶属函数；模糊评判 中圈分类号：F830．33 文献标识码 ：A 商业银行在经营过程 中会遇到各种各样的风险， 2)利率风险(B )，包括存款利率变动 (z5)、贷款 如何寻求一个统一标准将这些不同的风险进行量化汇 利率变动 (z16)、市场利率变动 (。)。 总 ，以评估商业银行的整体风险，对商业银行制定经营 3)汇率风险(B )，包括进 出口融资(zl8)、国际存 战略特 9是风险防范战略具有重要 的理论及现实意 款 (l9)、国际投资(20)、外汇买卖 (21)。 义。笔者将运用专家调查法 、神经网络模型、模糊综合 4)通胀风险(B)，包括通胀率变动 (12)、经济形 评价等几种方法构成综合评价系统对商业银行经营风 势(：)、银行资金结构 (2)。 险进行量化分析 。 5)政策风险(B)，包括货 币政策变动(25)、财政 政策变动(z26) 1 指标体系说明 2 指标权重的确定 笔者将商业银行经营风险的指标分为客观指标 (C1)和主观指标 (c2)两个一级指标及相应下属的二 2．1 初始权重的确定 指标权重确定的方法很多，笔者采用专家经验法 ， 级 、三级指标 。 用 1—9比率标度 ，计算出各个指标的权重的初始值。 客观指标 (C．)包括 3个二级指标和 10个三级指 2．2 权重的自学习过程 标 ．具体组成为 ： 初始权值未必是理想的，因此 。利用人工抻经网络 1)信用风险(B1)包括逾期贷款率 (．271)、呆帐贷 误差反向传递思想对权值进行修正。该系统采用三层 款率 ( )、呆滞贷款率(，)。 网络．网络的第一层为输人层 ，第二层为踌含层、第三 2)流动风险(B2)，包括存贷比率 (X4)、流动性 比 层为输出层 。其中输入层代表各指标的评价值 y…输 率(5)、备付金比率 (6)。 出层代表各风险的量化值b．。其基本思路是：输人一组 3)资本风险(岛)．包括资本净额充足率 (，)、核 过去的数据，得 出b，值 ，结