基于贝叶斯最大后验估计个人网上银行交易风险管理.docVIP

基于贝叶斯最大后验估计个人网上银行交易风险管理 　　摘 要：以某全国性股份制银行省级分行辖内的零售规模相近的支行网点为样本，基于历史个人网上银行交易额和问卷数据，运用贝叶斯最大后验估计方法，推断未来交易额的合理区间，对相关潜在风险进行预警和识别。结果显示：个人网上银行交易风险多源于钓鱼网站诱使个人账户资金频繁转出，外部欺诈事件在节假日期间多发，源自节假日期间由网络购物导致的电子银行转账交易量的大幅增加，商业银行在节日较多的月份须更加关注网上银行的交易风险。 　　关键词： 贝叶斯方法；最大后验估计；个人网上银行；风险管理 　　中图分类号：F832.3 文献标识码： A 文章编号：1003.7217（2018）01.0039.05 　　一、引 言 　　电子银行的兴起源于计算机和互联网技术的迅速发展，是指银行业利用开放的通信通道或网络向客户提供的银行服务，网上银行、电话银行、手机银行、微信银行、ATM和POS机等金融服务渠道便是最直观的电子银行。在移动互联网技术飞速进步背景下，未来商业银行将形成以网上银行为基础，手机银行为主体，微信银行为特色，电话银行、自助终端等多种电子渠道?楦ǖ牡缱右?行业务结构。 　　由于电子银行资金具有高流动性和高隐匿性的特征，能快速放大风险，因此具有较强的负外部性。巴塞尔委员会认为电子银行业务面临的最主要风险为操作风险、法律风险和声誉风险等。Nso