基于状态空间方程大连港集装箱吞吐量影响因素分析.docVIP

基于状态空间方程大连港集装箱吞吐量影响因素分析 　　1研究背景及文献回顾 　　随着世界经济与贸易的不断发展，港口成为支持国家和地区经济发展的重要基础设施，是连接生产与消费、国内与国外的交通纽带，也是国家吸引外资、发展外向型经济的主要条件和投资环境。当前港口发展直接关系着腹地经济的兴衰。随着集装箱运输业的发展，集装箱港口作为集装箱运输网络的重要组成部分也得到相当大的发展，港口集装箱吞吐量已成为衡量港口发展水平的重要指标。 　　大连港的集装箱运输始于1980年，当年的集装箱吞吐量仅为，主要是利用杂货码头装卸杂货船和滚装船时捎运集装箱。此后，作为我国东北地区的综合性港口，大连港的集装箱吞吐量稳步增长；但是，20世纪90年代之后，其在全国港口中的地位日渐衰落，港口货物吞吐量和集装箱吞吐量的全国排名基本呈下降趋势。2005年大连港集装箱吞吐量在全国排名第八位[1]，2006年以来在全国一直排名第九位。 　　大连港的发展现状有其内在原因，但东北地区经济发展这一外在原因也至关重要。欲使大连港重振辉煌，影响港口集装箱吞吐量的因素值得探究。“港城关系”一直是学术界研究的热点之一。“城以港兴，港为城用”，港口对城市经济发展具有巨大拉动作用的观点早已为大多数专家学者所接受；然而，关于城市经济发展对于港口是否具有拉动作用及其拉动作用具体体现在哪些方面，目前的研究成果还较少。 　　真虹[2]认为，影响集装箱吞吐量的主要因素包括：集装箱中转与直达运输所造成的港口吞吐量差异、追求超大规模中心港口所产生的港口发展不平衡、货物集装箱化率、港口与供应链之间的关系等，其研究侧重于集装箱吞吐量核算及港口自身发展的因素。 　　廖会成等[3]认为，影响集装箱吞吐量增长的因素包括区域内激烈的行业竞争（如拓展临港战线、争取通关优势等）以及集疏运方式变化造成的港口箱源分流，其研究侧重于行业竞争。 　　高中奇等[4]认为，腹地型集装箱枢纽港的吞吐量直接取决于其腹地经济发展的大形势,中转型集装箱港主要依靠其优越的地理条件或“自由港”等政策优势吸引国际货物中转集散。 　　陈世范[5]认为，影响港口集装箱吞吐量的主要因素包括：世界经济动态，码头供求关系，港口自身条件（航道、码头前沿水深、气候、集疏运条件等）以及港口外部辅助行业（船务代理、支线船、保险、引航、海事、理货、报关、货运代理、车队、海关、检验检疫、铁路运输等）的环境和操作效率。 　　张旖[6]主要研究集装箱及码头收费对港口集装箱吞吐量的影响，并得出“只要价格在一个合理的区间内，本港货物总要进出口，而对于可以选择其他港口进出的那部分货，码头收费才会起到一定作用”的结论。 　　张利安[7]基于理论层面探讨人民币升值对港口集装箱吞吐量的影响。 　　综上所述，从宏观上看，港口集装箱吞吐量与全球经济、腹地经济、国际贸易、港口之间的竞争等因素有关；从微观上看，与港口自身天然条件、港口集装箱处理能力、腹地范围、集疏运条件、口岸服务环境、收费价格等因素有关。值得注意的是，目前国内对该命题的研究多注重定性分析，量化分析不足，即使采用量化分析也是一般的静态回归，不能满足系数随时间变化的深层次影响，从而无法真实反映外界因素变化对于港口集装箱吞吐量的影响。基于此，本文以大连港集装箱吞吐量为例，通过建立状态空间的可变参数模型，定量分析影响因素，为港口未来的发展方向提供参考。 　　2模型和数据 　　2.1模型 　　2.1.1线性回归模型 　　由于只需找出显著影响因素，为避免多重共线问题，本文将每个指标作为自变量，与大连港集装箱吞吐量这个因变量分别组成双元回归模型，用最小二乘法进行回归。表达式为 　　yt＝ +xt + t（1） 　　式中：t为样本个数；xt为解释变量或自变量；yt为被解释变量或因变量；t为误差项或扰动项，即yt的变化中没有被xt所解释的部分，是除xt以外其他所有对yt产生影响的因素的综合体现。 　　2.1.2状态空间模型 　　状态空间模型是应用于多变量的时间序列。设Yt为包含k个经济变量的（k×1）维可观测向量，（m×1）维向量t为状态向量，定义测量方程 　　Yt＝Zt t + dt + t，t＝1，2，…，T（2） 　　式中：T为样本长度；Zt为（k×m）矩阵；dt 为（k×1）维向量；t为（k×1）维向量，是均值为0，方差矩阵为Ht的连续不相关扰动项。 　　通常t的元素是不可观测的，但可以表示成一阶马尔科夫过程，定义状态方程 　　t＝Tt t1 + ct + Rt t， t＝1，2，…，T（3） 　　式中：Tt为（m×m）矩阵；ct为（m×1）维向量；Rt为（m×g）矩阵；t 为（g×1）维向量，是均值为0，协方差矩阵为Qt的连续不相关扰动项。 　　假设 　　（t，t）~N ，，