基于骆驼评级体系商业银行流动性分析.docVIP

基于骆驼评级体系商业银行流动性分析 　　[摘 要]本文以2008年金融危机为背景，通过骆驼评级体系的相关内容对交通银行2007、2008三个个的年度的流动性进行分析，从而对我国商业银行的流动性进行综合概述与评价，从而针对目前国际金融环境提出一解决银行业流动性问题的办法。 　　[关键词]国有商业银行 流动性 缺口分析 　　作者简介：祝婧然（1986 -），汉族，江苏徐州中国矿业大学管理学院金融学系06级学生。 　　 　　前言：银行的流动性过剩与稀缺是一个银行能否持续、稳定发展的前提条件，下面将以骆驼评级为依据，分别结合交通银行2007、2008两年的财务报表，从动态、静态的角度交通银行的流动性进行分析。 　　 　　一、流动性分析 　　（一）静态分析： 　　1．流资产比例分析： 　　流动资产比例标准值为大于等于25%，而分析交行近年年报公布数据可知，其流动性比率08年39.62%，07年27.02%，06年33.62%，05年30.47%始终高于标准值，流动资产比率在波动中呈上升趋势。交行在国内同行业中属于状况较好的一家（具体数据见附表一）。 　　附表一：交通银行流动性比例： 　　 　　07年交行流动比率下降一定程度上与大环境有关。首先，存款备付率的下降不能单纯理解为流动性存在压力，而应看到商业银行有意在提高资金使用效率。比如，一些大银行由于规模效应，2%左