本周50ETF冲高回落认沽期权先跌后升.PDFVIP

上证50ETF 期权周报 本周50ETF 冲高回落 认沽期权先跌后升 2018/06/04-2018/06/08 本周沪深主要股指涨跌互现，50ETF 冲高回落，认沽期权先跌后升，看空策略再度跟进， 少量买入认沽期权。 摘要 1、50ETF 走势分析 冲高回落 震荡偏弱 2 、50ETF 期权合约本周成交持仓情况 成交量减少 持仓量增加 3 、期权价格走势分析 认沽期权先跌后升 4 、期权交易策略运用 少量买入认沽期权策略跟进 一、上证50ETF 走势分析 50ETF 周一、周二连续上涨，周三窄幅震荡，周四冲高回落，周五低开低走，收于2.652 ， 较上周收盘价上涨0.009 ，周涨幅为0.34% 。周成交金额54.68 亿。 图表1 ：上证50ETF 本周的分时走势图 资料来源：wind 资讯 1 上证50ETF 期权周报 以下的日线图显示50ETF 反弹受阻，再度回调，20 日均线上方存在压力。 图表2 ：上证50ETF 日K 线图 资料来源：wind 资讯 以下的周线图显示50ETF 本周K 线收出长影线，上档压力显现，呈现震荡偏弱迹象。 图表3 ：上证50ETF 周K 线图 资料来源：wind 资讯 2 上证50ETF 期权周报 以下月K 线图显示50ETF 短期月均线转弱迹象增多，继续关注20 月均线附近的支撑。 图表4 ：上证50ETF 月K 线图 资料来源：wind 资讯 从下面的上证50 指数的季线图来看，最后两个季度收阴线，调整的压力仍存。 图表5 ：上证50 指数的季K 线图 资料来源：wind 资讯 3 上证50ETF 期权周报 二、50ETF 期权合约本周成交持仓情况 本周ETF 期权成交量减少，持仓量增加。 成交量方面，50ETF 期权一周累计成交3655287 张，较上周减少 13.20% 。本周认 购期权累计成交 1945971 张，认沽期权累计成交 1709316 张。期权成交量认沽认购比（PC Ratio ）本周五为1.04 ，上周五为0.83 。周五50ETF 下跌行情中认沽期权活跃度明显增 加。 持仓方面，截止本周五50ETF 期权总持仓为 1700172 张，较上周增加2.04% 。 图表6 ：上证50ETF 期权最近两周的日成交量和日持仓量示意图 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 上证50ETF期权成交量 600000 上证50ETF期权持仓量 400000 200000 0 数据来源：Wind 资讯，光大期货期权部 图表7 ：上证50ETF 期权自2017 年以来日成交量和日持仓量变化图 2,500,000 2,000,000 1,500,000