时间序列分析在金融中应用.docVIP

时间序列分析在金融中应用 　　摘 要：我国进出口贸易总额随时间变化处于不断的波动中，研究我国进出口贸易总额波动的基本规律、预测短期内我国进出口贸易总额的现实问题。本论文主要是利用近60年的中国进出口贸易总额数据，通过建立时间序列分析模型，找出我国进出口贸易总额的波动规律，进而来预测我国未来几年的进出口贸易总额数据，以达到对我国对外经济发展状况基本的了解和把握，并提出一些相关的提高我国对外贸易水平的可行性建议。文中提出了中国进出口贸易总额的两种预测方法：简单时间序列的我进出口贸易总额的预测、基于ARMA（p，q）模型的中国进出口贸易总额的预测。 　　关键词：进出口贸易总额；指数平滑法；ARMP（p，q）模型 　　一、进出口贸易总额及预测理论 　　对外贸易量的多少是评价一个国家对外开放程度的重要指标。与我国经济体制不断深入的改革相对应，我国对外开放的程度继经济特区、沿江、沿边等全方位、多层次开放格局形成之后，20世纪80年代以来又进一步向纵深发展，中国对外经济在国际经济市场上所占比例不断增大，对外进出口贸易的广度和深度在不断的扩大。 　　（一）进出口贸易总额的概念。对外贸易总额是指以金额（美元为单位）表示的一国对外货物贸易值与服务贸易值之和。在实际工作中，通常以固定年份为基期计算的进口或出口价格指数除以当时的进口总额或出口总额的方法，得到当年按不变价格得出的进口总额或出口总