三 均方导数.pptVIP

* 三 均方导数 1. 均方导数的定义 设 是二阶矩过程， 若均方极限 存在,则称此极限为 在t0点的均方导数. 或 这时称 在t0处均方可导． 记为 类似 可以定义 的高阶导数过程．即 的均方导数是一个新的二阶矩过程.记 称之为 的导数过程． 此时 若 在T中的每一点t处都均方可导，则称 在T 上均方可导. 或称 是均方可导的. 2. 均方可导准则 定义 设f(s,t)是普通二元函数，称f(s,t)在(s,t)处广义二阶可导，如果下列极限存在 并称此极限为f(s,t)在(s,t)处的广义二阶导数． 预备 一般有: 若二元函数的一阶偏导数存在,二阶混合 偏导数存在且连续则该二元函数一定是 广义二阶可导的. 对于二阶矩过程的相关函数RX(s,t)有以下定理: 定理 设 是二阶矩过程,相关函数为RX(s,t). 则RX(s,t)广义二阶可导的充分条件是： RX(s,t)关于s 和t 的一阶偏导数存在， 二阶混合偏导数存在且连续； RX(s,t)广义二阶可导的必要条件是： RX(s,t)关于s 和t 的一阶偏导数存在， 二阶混合偏导数存在且相等． 定理 (均方可导准则) 设{X(t),t∈T}是二阶矩过程,t0∈T,则{X(t),t∈T}在t0处 均方可导的充要条件是RX(s,t)在(t0,t0)处广义二阶可导 证明 {X(t),t∈T}在t0处均方可导 均方极限 存在 由定义 均方收敛准则 存在. 存在，即RX(s,t)在（t0,t0)处广义二阶可导． 而 由以上定理可得到一些推论如下 推论1 设{X(t),t∈T}是二阶矩过程，则{X(t),t∈T} 均方可导的充要条件是 对任意的t∈T, RX(s,t)在（t, t)处广义二阶可导． 推论2 设二阶矩过程{X(t),t∈T}均方可导.则 (1)导数过程 的均值函数等于原过程 均值函数的导数，即 (2) 导数过程 和原过程 的 互相关函数 等于原过程 的 相关函数 关于s的偏导数，即 (3)原过程 和导数过程 的 互相关函数 等于原过程 的 相关函数 关于t的偏导数，即 证明同上 的 的 (4) 导数过程 相关函数 等于原过程 相关函数 的二阶混合偏导数，即 推论3 设二阶矩过程 n阶均方可导， 则n阶导数过程 的均值函数等于 原过程 的均值函数的n 阶导数，即 即均方求导运算与期望运算可以交换次序 1. 判断Poisson过程的均方可导性 举例 所以Poisson过程不是均方可导的. 2. 判断Wiener过程的均方可导性 所以Wiener过程不是均方可导的. 在实际中,可以定义一个Wiener过程的导数过程如下 *