动态规划模型在库存管理中应用-管理科学与工程专业论文.docx

中国科学技术大学学位论文原创性声明 本人声明所呈交的学位论文,是本人在导师指导下进行研究工作所取得的 成果。除已特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何他人已经发表或 撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中作 了明确的说明。 作者签名： 签字日期： 中国科学技术大学学位论文授权使用声明 作为申请学位的条件之一，学位论文著作权拥有者授权中国科学技术大学 拥有学位论文的部分使用权，即：学校有权按有关规定向国家有关部门或机构 送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅，可以将学位论文编入《中 国学位论文全文数据库》等有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描 等复制手段保存、汇编学位论文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的内 容相一致。 保密的学位论文在解密后也遵守此规定。 □公开 □保密（ 年） 作者签名： 导师签名： 签字日期： 签字日期： 第 1 章 绪论 1. 1 引言 供应链管理的目标就是协调产品流和服务流中的各个实体，诸如供应商， 运输商，分销商，零售商甚至是消费者，来实现最小化成本或最大化利润。在 供应链管理中，产品将所有的实体连接成一个整体。尽管生产方式和过程多种 多样，但从广义上可以将生产分为两类，即面向库存的生产和面向组装的生产。 这两种生产方式都在产品，运输和服务质量上与库存管理息息相关。 由于销售是随机的，而销售又是由不确定的需求决定的，所以库存应该是 动态的。一个稳定而有效的生产系统可以确保需要的库存量能被及时生产出来。 然而，由于停电，维修等其它原因，生产会中断甚至是完全停产，而这也引起 供应的中断。所以，为了满足消费者的需求，零售商需要考虑存在和不存在供 应中断两种情况下应采取的库存策略。其次，将产品从供应商运到销售商需要 成本和时间。在运输过程比较顺利时，这两项内容是可以预期的。但是由于交 通拥堵，道路情况以及天气状况等原因会导致运输延误。所以，制定合理的再 订货点并保持一般库存水平和紧急库存水平就显得十分必要。最后，在现有库 存水平下，如果需求不能得到满足，将会触发惩罚成本，即丧失了销售收入。 另一方面，如果库存过于充分，又会引发持有成本。因此，库存策略应该要综 合考虑缺货损失和过剩库存引发的持有成本。 本文中的库存管理研究可以归为两类：销售损失模型和备用订货模型。前 一种模型指由于库存不足导致未被满足的需求的损失，而后一种模型指过量的 需求可以通过事先签订的协议从别的零售商处租借产品来满足。备用订货模型 广泛应用于军事物流领域，因为它能满足军事需求的紧迫性和较高的优先级； 而销售损失模型则常常被用于民用物流。因此，除了在第四章的扩展部分提出 备用订货模型来分析放宽约束条件下的库存策略，本文主要运用销售损失模型 来进行分析。 由于需求信息的不确定，库存管理变成一项持续的任务，而静态方法已经 不足以反映系统的动态性。企业面临的问题是，如何在最大化利润或最小化成 本前提下做出每日的库存决策。幸好，我们可以求助于动态规划模型，本文中 也被称为马尔科夫决策。在马尔科夫决策中，决策期间可以分为有限期和无限 期，并以时间为单位被分成一个个连续的决策单元。在每一个决策单元，初始 信息（本文中指参数值）来自前一个决策单元，而当前决策单元终点时的信息 1 被用于作为下一个决策单元的初始值，系统如此反复。在有限期决策中，系统 循环到最后一期；而在无限期决策中，系统一直循环下去。具体的，以每一天 为一个决策单元作为实例，通常在这一天的开始，库存经理会检查库存水平并 预测当天的需求。其中，库存水平数据就是前一天结束时的数据，它等于前一 天早晨补充库存后的库存量减去当天实际满足的需求量。之后，决定库存水平 该增加、减少，还是保持不变。在这里，我们假定决策做出后立即生效。随后， 消费者进入系统。如果需求超过了库存水平，会引发惩罚成本；如果库存水平 过高，剩余的库存又会导致持有成本。所以决策者要在两种成本中进行权衡。 本文中的决策单元和决策过程和上述实例基本相同。 一般而言，库存管理系统可以分为两种类型：传统型管理库存和供应商管 理库存。这两种管理库存的方式和策略都不相同，将在本章第四部分讨论。本 文中前两个主题描述的是传统型库存管理，而最后一个主题是关于供应商管理 库存与运输路径选择。 本文主要研究现实中存在的三个有代表性的与库存管理有关的案例。从管 理的角度，一个好的策略应该是一个相对稳定的，低成本的，更重要的是易于 执行的。为了达到这些要求，在一些必需的但又并非完全不合理的假设条件下， 文中对各个问题提出了相应的库存管理策略并做了计算机模拟。为便于叙述， 下面分别介绍文中牵涉的三个主题。 1. 2 汽车租