原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
股指期货周报（2017.09.11-2017.09.15）.PDF
[Table_MainInfo] 金融工程研究 证券研究报告
金融工程周报 2017 年09 月18 日
[Table_Title]
相关研究 股指期货周报（2017.09.11-2017.09.15 ）
[Table_ReportInfo]
《量化择时周报）》
2017.09.17 [Table_Summary]
《50ETF 震荡回落，PUT-CALL 小幅走 周报要点：
低》2017.09.17
《多因子跟踪周报
（2017.09.01-2017.09.08 ）》2017.09.11 上周市场震荡。全周（2017 年9 月11 日至9 月15 日），沪深300 指数上涨0.14%，
上证50 指数下跌0.68%，中证500 指数上涨0.73%。
据行业统计显示，各行业涨跌不一。其中房地产、食品饮料、电力设备是涨幅较
大的板块；煤炭、钢铁、银行是跌幅较大的板块。指数贡献方面，房地产、食品
[Table_AuthorInfo]
饮料、家电对沪深300 指数形成较大的正向贡献；银行、非银行金融、有色金属
对沪深300 指数形成较大的负向贡献。食品饮料、房地产、建筑对上证50 指数
形成较大的正向贡献；银行、非银行金融、通信对上证50 指数形成较大的负向
贡献；电力设备、房地产、电力及公用事业对中证500 指数形成较大的正向贡献；
钢铁、煤炭、传媒对中证500 指数形成较大的负向贡献。
分析师:冯佳睿 个股方面，万科A 、贵州茅台、五粮液对沪深300 指数的正向贡献最高；中国平
安、宝钢股份、中国太保对沪深300 指数的负向贡献最高。贵州茅台、保利地产、
Tel:(021
伊利股份对上证50 指数的正向贡献最高；中国平安、中国太保、招商银行对上
Email:fengjr@
证50 指数的负向贡献最高。隆基股份、亨通光电、中粮生化对中证500 指数的
证书:S0850512080006
正向贡献最高；盛和资源、四维图新、赣锋锂业对中证500 指数的负向贡献最高。
联系人:梁镇
Tel:(021 根据套利模型的测算，目前各股指期货合约均无显著套利机会。
Email:lz11936@
风险提示：系统性风险、模型误设风险。
请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
金融工程研究 金融工程周报2
目 录
1. 期货市场回顾 5
1.1 沪深300 股指期货 5
1.2 上证50 股指期货 5
1.3 中证500 股指期货6
2. 现货市场回顾 7
2.1 沪深30
文档评论（0）