第一章节 风险管理跟保险.pptVIP

第一章 风险管理与保险 本章主要内容 风险概述 风险管理 风险与保险 ?第一节 风险概述 一、风险的含义 二、风险的组成要素 三、风险的分类 一、风险的含义 1.含义：风险是一种客观存在的，是人们在从事某种活动或决策过程中，未来结果的随机不确定性。 风险是一种客观存在的状态 风险是与损失相关的状态 风险是损失的发生具有不确定性的状态 一、风险的含义 2.风险的度量 期望值：均值 方差：度量对均值的偏差 标准差：方差的开方，标准差是常用的风险度量指标。 风险度量举例说明 风险度量举例说明 期望损失=（0.80）（￥0）+（0.20）（￥2,500）=￥500 方差= 0.8(￥0-￥500)2+0.2 (￥2,500-￥500)2 = ￥1,000,000 标准差=[￥1,000,000]1/2= ￥1,000 一、风险的含义 3.风险的特性 客观性 不确定性 普遍性 社会性 可测性 可变性 二、风险的组成要素 1.风险因素(Hazard) 也称风险条件，是指引发风险事故或在风险事故发生时致使损失增加的条件。因此，风险因素是就产生或增加损失频率(Loss frequency)与损失程度(Loss severity)的情况来说的。 ※ 风险因素通常可分为三类： 实质风险因素 道德风险因素 心理风险因素 二、风险的组成要素 2.风险事故(Peril) 也称风险事件，是引起损失或损失增加的直接原因或外在事件，也即指风险由可能变为现实、以至引起损失的结果。 ※ 风险因素是损失的间接原因，因为风险因素要通过风险事故的发生才能导致损失。风险事故是损失的媒介物。 ※ 风险事故和风险因素的区分有时并不是绝对的。判定的标准就是看是否直接引起损失。 二、风险的组成要素 3.损失(Loss) 损失作为风险管理和保险经营的一个重要概念，是指非故意的(Unintentional)、非计划的(unplanned)和非预期的(Unexpected)经济价值(Economic value)的减少。 ※ 这一定义包含两个重要的要素：一是“非故意的、非计划的、非预期的”；二是“经济价值的减少”。两者缺一不可，否则就不构成损失。 ※ 损失通常分为两种形态，即直接损失与间接损失。前者指风险事故直接造成的有形损失，即实质损失(Physical loss)；后者是由直接损失进一步引发或带来的无形损失，包括额外费用损失(Extra expenses loss)、收入损失(Income loss)和责任损失(Liability loss)。 二、风险的组成要素 4.风险因素、风险事故与损失三间之间的关系 三者之间存在因果关系，即风险因素引发风险事故，而风险事故导致损失 。 三、风险的分类 1、按风险的性质分类 1）纯粹风险：是指那些只有损失机会而无获利可能的风险。 2）投机风险：是指那些既有损失机会，又有获利可能的风险。 ※ 纯粹风险与投机风险相比，前者因只有净损失的可能性，人们必然避而远之。而后者却有获利的可能，甚至获利颇丰，人们必为求其利甘冒风险而为之。 三、风险的分类 2、按风险的对象分类 1）财产风险：是指导致一切有形财产毁损、灭失或贬值的风险。 2）责任风险：是指个人或团体因行为上的疏忽或过失，造成他人的财产损失或人身伤亡，依照法律、合同应负的经济赔偿责任的风险。 3）信用风险：是指在经济交往中，权利人与义务人之间，由于一方违约或违法行为给对方造成经济损失的风险。 4）人身风险：是指可能导致人的伤残死亡或损失劳力的风险。 三、风险的分类 3、按风险产生的原因分类 1）自然风险 因自然力的不规则变化引起的种种现象，所导致的对人们的经济生活和物质生产及生命造成的损失和损害，就是自然风险事故。 2）社会风险 社会风险是指由于个人或团体的行为，包括过失行为、不当行为及故意行为对社会生产及人们生活造成的损失的可能性。 三、风险的分类 3、按风险产生的原因分类 3）政治风险 政治风险又称为国家风险，它是指在对外投资和贸易过程中，因政治原因或订约双方所不能控制的原因，使债权人可能遭受损失的风险。 4）经济风险 经济风险是指在生产和销售等经营活动中由于受各种市场供求关系、经济贸易条件等因素变化的影响，或经营者决策失误，对前景预期出现偏差等，导致经济上遭受损失的风险。 ?第二节 风险管理 一、风险管理的概念 二、风险管理的过程 三、风险管理的基本方法 一、风险管理的概念 1.含义： 风险管理是指风