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风险管理模拟试题三 00:00:43 　(答卷时间为两小时) 一、单项选择(每题0.5分)1.华尔街的第二次数学革命是指：【　B　】。　 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.资本资产定价模型　 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.期权定价模型　 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.投资组合理论　 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.敏感性分析方法2.将一枚硬币连续投掷三次，得到随机事件正正反的概率为: 【　A　】。　 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.0.125　 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.0.5　 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.0.3　 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.0.253.已知X和Y均为正态分布随机变量，X～N（5，100）， Y～N（6，121），X和Y的相关系数为0.5，那么随机变量X+Y所服从的分布为：【　D　】。　 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.均值为5，方差为221的正态分布　 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.均值为6，方差为221的正态分布　 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.均值为 11，方差为221的正态分布　 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.均值为11，方差为331的正态分布4.银行向A借款人贷款100万，向B借款人贷款200万，由于违约因素存在，A借款人最终还款额在50-100万区间服从均匀分布，B借款人最终还款额 在100-200万区间服从均匀分布，如果A借款人和B借款人的违约行为相互独立，那么银行最终至少能从两个借款人那里总共收回200万贷款的概率是多 少？【　C　】　 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.0.1　 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.0.5　 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.0.75　 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.0.95.一笔到期本息和为100万元的贷款，由于借款人存在违约风险而不能足额还款，借款人最终可能还款的数额在10到100万元之间服从均匀分布，那么借款人至少能还70万元的概率为【　A　】。　 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.3/9　 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.6/9　 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.2/10　 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.8/106.下列哪个因素不影响两个企业的违约相关性？【　C　】　 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.宏观经济因素　 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.行业因素　 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.公司特定因素　 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.其他因素7.已知债券1 的收益率为10%，标准差为3%， 债券2 的收益率为15%，标准差为5%,债券1和债券2的收益不相关，现将债券1 与债券2组成一个投资组合，如果组合的标准差为4.6%，那么组合的期望收益为：【　B　】　 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.10%　 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.14%　 HTMLCONTROL For