计量经济学(全).docVIP

计量经济学 第一章 绪论 目前，在经济学、管理学以及一些相关学科的研究中，定量分析用得越来越多。 所谓定量分析，即揭示经济活动中客观存在的数量关系。 定量分析方法 统计分析方法：一元 多元 经济计量分析方法：以模型为基础 时间序列分析方法：动态时间序列 §1.1 计量经济学及其模型概述 计量经济学 计量经济学的诞生 计量经济学“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家弗里希(R.Frish)于1926年仿照“Biometrics”(生物计量学)提出来的，这标志着计量经济学的诞生。 弗里希将计量经济学定义为经济学、统计学和数学三者的结合。 计量经济学的定义 计量经济学是以经济理论为指导，以经济事实为依据，以数学、统计学为方法，以计算机为手段；主要从事经济活动的数量规律研究，并以建立、检验和运用计量经济学模型为核心的一门经济学学科。 计量经济学模型 模型，是对现实的描述和模拟。 模型分类 语义模型：语言文字。 物理模型：简化的实物。 几何模型：几何图形。 数学模型：数学公式。 计算机模拟模型：计算机模拟技术。 计量经济学模型属于经济数学模型，即用数学公式来描述经济活动。 例：生产函数 经济数学模型是建立在经济理论的基础之上的。 生产理论：“在供给不足的条件下， 产出由资本、劳动、技术等投入要素决定，随着各投入要素的增加，产出也随之增加，但要素的边际产出递减。” 建立初始模型 初始模型的特点 模型描述了经济变量之间的理论关系； 通过模型可以分析经济活动中各因素之间的相互影响，从而为控制经济活动提供理论指导； 认为这种关系是准确实现的； 模型并没有揭示各因素之间的定量关系，因为参数未知。 模型的改进 以1964-1984年我国工业生产活动的数据作为样本，估计得到： 改进模型的特点 1.用随机性的数学方程描述现实的经济活动与经济关系。 2.揭示了经济活动中各因素之间的定量关系。 3.可用于对研究对象进行深入的研究，如结构分析、生产预测等。 初始模型——数理经济学模型 数理经济学模型：由确定性的数学方程所构 成，用以揭示经济活动中各因素间的理论关系。 改进模型——计量经济学模型 计量经济学模型：由随机性的数学方程所构成，用以揭示经济活动中各因素间的定量关系。 计量经济学模型来源于数理经济学模型。 §1.2 建立计量经济学模型的 步骤和要点 设计理论模型 这是计量经济学研究中最重要也是最困难的阶段。 理论模型设计阶段的三项工作: （1）确定模型所包含的变量; （2）确定模型的函数形式; （3）拟定模型中待估计参数的取值范围. 确定模型所包含的变量 等号左边：因变量、被解释变量(研究对象) 等号右边：自变量、解释变量(影响因素) 主要是选择解释变量 选择解释变量需要理论抽象 正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律，是正确选择解释变量的基础。 例1：在供给不足的情况下，影响产出的因素应该在投入要素方面，一般是资本、劳动、技术等因素。 在需求不足的情况下，影响产出的因素应该在需求要素方面，主要是消费、投资和出口等因素。 例2：研究消费品生产，应选择居民收入作为解释变量。 研究生产资料生产，应选择固定资产投资额作为解释变量。 选择解释变量需要考虑数据的可得性 模型需要有样本数据的支持 所选择的变量必须是统计指标体系中存在的、有可靠数据来源的。 选择解释变量应使得入选变量之间相互独立 这是计量经济学模型技术所要求的，模型解释变量之间相关将导致多重共线性，从而影响模型的参数估计和检验。 如果在入选的解释变量中出现了相关的变量，可以在建模过程中检验并予以剔除。 确定模型的函数形式 1.借鉴数理经济学的研究成果（生产函数、需求函数、消费函数、投资函数等） 2.利用样本数据作散点图(常用方法) 3.根据拟合结果（择优选取） （三）拟定模型中待估参数的取值范围 1.模型参数一般都有明确的经济含义。 2,.根据参数的拟定期望值，可以检验模型的估计结果。 生产函数中各参数的取值范围 收集样本数据 在经济问题研究中，统计数字往往是证明观点的依据，基于经济事实的证 据是透过经济现象探求其运行本质的基础。 几类常用的样本数据 时间序列数据（time series data） 横截面数据（cross-section data） 面板数据（panel data） 虚拟变量数据（dummy variable data） 时间序列数据 1.时间序列数据：一批按照时间先后顺序排列的统计数据，主要研究变量随时间的变化情况，又称纵向数据。 2.一般由统计部门提供。 3.例如：我国2000年-2011年的GDP增长率数据（%）。 4.时间序列数据常用的时间间