随机信号分析教学案例.pptVIP

t1 t2 t3 tn X(t) t s1 s2 s3 sm Y(t) t 定义n＋m维联合概率分布函数为: 定义n＋m维联合概率密度函数为: 2. 随机信号的互相关函数与互协方差函数 两个不同随机信号X(t)与Y(t)的联合矩特性 互相关函数定义为: 互协方差函数定义为: 互相关系数定义为: 3. 两个随机信号正交、线性无关与统计独立 (1)正交: 对于任意时刻 ,都有 则称X(t)与Y(t)正交。 (2) 线性无关: 对于任意时刻 ,都有 则称X(t)与Y(t)线性无关。 （3）统计独立:对于X(t)和Y(t)的任一组随机 变量,都有 则称X(t)与Y(t)彼此统计独立。 两个随机信号的正交、线性无关与统计独立 三者关系与两个随机变量间的完全相同。 ★ 统计独立性，线性无关性和正交性的关系 1.两个随机信号统计独立，它们必然是线性无关的； 2.两个随机信号线性无关，不一定互相独立； 3.在两个随机信号中任一均值为零时，线性无关 性与正交性是等价的； 4.在两个随机信号的互相关和互协方差同时不为零 时，它们不是线性无关的，也不是相互正交的。 (a)一般情况下 统 计 独 立 线 性 无 关 相 互 正 交