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稀疏过程在一类带干扰多险种风险模型中的应用 　　摘 要：随着社会的进步和发展，保险公司经营的业务也随之多元化，不断增加新的险种业务以满足社会需求。同时在经营活动中，保费的收取、索赔到达过程也是复杂多变的，保单持有者也有可能退保。因此，研究具有一定实际背景的风险模型是一件有意义的工作。建立一类带干扰扩散扰动项的多险种风险模型，其保单到达过程、索赔到达过程为平稳无后效流，保单的退保过程是一个p-稀疏过程。利用鞅论方法分析模型盈余过程的性质、破产概率的解析式及其上界估计。 　　关键词：鞅；风险模型；破产时间；破产概率；停时 　　中图分类号：O211.9文献标识码：A文章编号：1672-1098(2009)01-0055-03 　　收稿日期：2008-01-18 　　资助项目：安徽省高校青年教师科研资助项目（2008jq1036）；安徽高等学校省级自然科学研究资助项目(KJ2009B053Z)；安徽理工大学青年基金资助项目（QN200625） 　　作者简介：马驰（1977-）男，安徽淮南人，讲师，硕士，主要从事应用概率统计的教学和研究工作。 　　 　　Application of Thinning Process in One Kind of 　　 Multi-type Risk Model 　　MA Chi 　　(School of Science, Anhui University of Science and Technology, Huainan Anhui 232001, China) 　　 Abstract: With the advancement and development of society, insurance company business is also diversified and new kinds of business increases to satisfy social demands. At the same time, the premium collecting and the reaching process of claims are various and complex and holders of term are possible to withdraw. Risk model study on actual background is a magnificient job. One kind of multi-type risk model with diffusion was established, where the arrival of term and the reaching process of claims follow the finite streams with independent increments, and the refunding occurrs as the p-thinning process. Method of martingale was used to analyze the analytical formula of ruin probability and its upper bound estimation. 　　Key words: martingale; risk model; ruin time; ruin probability; stopping time 　　 　　在金融数学的研究工作中，考虑保险公司的盈余状况，建立起相应的风险模型并研究破产概率是极有意义的工作。许多学者对风险论进行了卓有成效的研究，取得了大量的成果。 　　经典风险模型：??Ut=u+ct-∑Ntk=1Xk?е校?保险公司按照单位时间常数率取得保单，在每次索赔中只有一个索赔发生，且(0,t］内索赔次数Nt是Poisson过程。这是一个非常理想化的模型，很难应用于保险公司的实际经营活动中。很多学者结合实际情况，给出了许多有实际应用的风险模型。文献［1］对经典风险模型推广为?? 　　Ut=u+cMt-c0Rt-∑Ntk=1Xk?? 　　式中：u为保险公司的初始准备金；c为每张保单的平均保费；c0为每张保单退回时的平均给付额，且c0＜c；Mt为直到t时刻保险公司售出的保单总数；Rt为直到t时刻退保的保单数；Nt为直到t时刻发生理赔的保单数，且假定｛Mt,t≥0｝、｛Rt,t≥0｝和｛Nt,t≥0｝是相互独立的Poisson过程，它们的强度分别为λ、β和μ。考虑到保险公司实际经营活动中保单收入可能是随机的、公司经营的险种是多种多样的、索赔发生的次数也未必是Poisson过程等因素影响，将在文献［1］的基础上加