Excel 金融计算专业教程 教学课件第5章 风险与收益 ——统计学原理及其应用培训讲学.pptVIP

5.5.2 对资本市场历史的简要归纳 道?琼斯工业平均指数企业股票的风险与收益(1990~2002) * 第5章 风险与收益——统计学原理及其应用 本章从统计学原理出发，导出风险与收益这样一对最基本的概念，并且通过对资本市场历史数据的简单分析，直观地体现出现实经济生活中的投资风险和收益。引用的数据包括通用电气公司股票行情、道·琼斯工业平均指数和标准·普尔500指数的历史数据。此外，还专门介绍了Excel环境下的风险分析工具Crystal Ball。 Excel 金融计算专业教程 经过多次的试验之后，如果事件A发生的次数为k，总的试验次数为n，则事件A的经验概率为： P(A)=k/n 概率具有3个基本性质： 任何事件发生的概率大于等于0，小于等于1：0 ≤ P(A) ≤ 1 全部可能性组成的事件必然发生，不包括任何可能性的事件不会发生：P(全部事件) = 1，P(无任何事件) = 0 如果两种可能性不会同时发生，则两者的概率等于各自概率的和：P(A或B)=P(A) + P(B) 将全部可能情况的概率排列在一起所得到的结果就称为概率分布，也称为概率密度函数。 5.1.1 概率与概率分布 对随机试验E，其样本空间为S={s}，如果对于每一个均有实数X(s)与之对应，则称这个定义在S上的实单值函数X(s)为随机变量。对于随机变量X，其每一个值xi与对应的X取值为xi的概率P(X