远期利率协议教学的探讨.docVIP

远期利率协议教学的探讨 　　摘要：远期利率协议是金融工程专业学生的必修内容，关于远期利率的定价则是金融工程学的难点。作为金融衍生产品，远期利率协议具有抽象性的特征，所以通过传统的以讲授理论知识为主的教学方法并不能充分激发学生的学习兴趣和提升课堂教学效果。结合远期利率协议自身的特?c，对其定价及套利策略的构造通过使用不同的案例教学方式，使学生不仅能够掌握相应的理论知识，而且还能完成对其应用能力的培养。 　　关键词：远期利率协议；金融衍生品；抽象性 　　中图分类号：G4文献标识码：Adoi：10.19311/j.cnki2018.04.081 　　1引言 　　远期利率协议作为替代远期对远期贷款的资产负债表外的金融衍生产品，应用较为广泛，对于规避利率波动的风险或利用利率波动进行投机的获利行为都提供了较为有利的工具。远期利率协议是金融工程学的重要内容，特别是远期利率协议的定价以及套利策略的构造又是远期利率协议教学的重点和难点，由于其推导过程比较枯燥乏味以及对学生来说也缺乏形象性，所以容易使其产生畏难的情绪，影响课堂教学效果以及难以激发学生学习的兴趣。因此在远期利率协议定价的教学中，为了提高学生学习的兴趣和自主性，以及从培养应用型人才目标出发，采用案例教学是非常有必要的。 一方面案例教学具有实践性、启示性、生动性、直观性等特点，可以做到化抽象为具体，易于学生理